r - R：根据月度收益计算季度收益

Question

我有表单的数据框（return.monthly）

Date         Return
2001-09-1    0.0404775
2001-10-1   -0.01771575
2001-11-1   -0.03304925
etc.

即一段时间（2 年）内的每月回报。我想计算季度回报，即只需进行 3 次观察并计算总和。

我试过了

return.quarterly <- xts(return.monthly[, -1], return.monthly[,1])
function <- function(x) sum(x)
time <- 3
return.quarterly$return_q <- rollapply(return.quarterly$Return, FUN=function, 
width=time, align="left", na.pad=T)

显然，这个公式计算滚动窗口上的回报，即它需要观察 1-3 并计算总和，然后是 2-4 并计算总和，等等。但是我想要的是 1-3、4-6、7-9。 ..

我怎么能那样做？

在此先感谢，丹尼

Answer 1

您可以使用apply.quarterlyfromxts计算四分之一的平均值：

apply.quarterly(return.quarterly,mean) #Jan-Feb-Mar first quarter etc.

顺便说一句：对于季度回报，您不应该考虑总和而不是平均值吗？