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我有一个非常基本的问题......假设我可以使用 xts 对象中当前日期的特定交易品种的收盘价

closePrice<-as.double(Cl(get(symbol))[currentDate])

如何获得前一天、两天、三天、……或 n 天前/后交易日的收盘价？

closePriceNDaysBefore<-as.double(Cl(get(symbol))[currentDate - n])

不行……

提前致谢。

亲切的问候，萨摩。

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4 回答 4

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你可以很容易地做到这一点，这取决于你所说的“当前日期”。

如果当前日期是最后一个条目（刚刚提取到最新数据），那么 last 和 first 会有所帮助：

> x <- xts(1:10, Sys.Date()-0:9)
> x <- xts(1:10, Sys.Date()-0:9)
> x
           [,1]
2011-02-16   10
2011-02-17    9
2011-02-18    8
2011-02-19    7
2011-02-20    6
2011-02-21    5
2011-02-22    4
2011-02-23    3
2011-02-24    2
2011-02-25    1

# gets the last 3 periods (days here)
> last(x,3)  # or last(x, "3 days")
           [,1]
2011-02-23    3
2011-02-24    2
2011-02-25    1

# this would get you the 3rd day back from the end
> first(last(x,3),1)
           [,1]
2011-02-23    3

相反，如果您需要当前日期来表示您在此特定循环/上下文中关心的日期，则该子集的which.i=TRUE参数将有所帮助 - 因为它使用相同的快速 ISO 查找，但返回位置(s) 匹配。也就是说，它不做子集。

> x[x["2011-02-25", which.i=TRUE] - 0]  # today
           [,1]
2011-02-25    1

> x[x["2011-02-25", which.i=TRUE] - 1]  # yesterday
           [,1]
2011-02-24    2
> x[x["2011-02-25", which.i=TRUE] - 2]  # 2 days ago...
           [,1]
2011-02-23    3

> x[x["2011-02-25", which.i=TRUE] - 3]  # you get the idea ;-)
           [,1]
2011-02-22    4

> x["2011-02-25", which.i=TRUE] 
[1] 10
于 2011-02-25T20:18:51.797 回答
0

假设您的数据是每日数据且仅包括交易日，则在子集之前滞后时间序列。

closePriceNDaysBefore <- as.double(lag(Cl(get(symbol)),n)[currentDate])

如果这不起作用，请更具体地说明您的数据结构。

于 2011-02-24T22:46:30.580 回答
0

使用 which() 并将您的日期字符串与行名匹配。那么结果是数字的，可以作为数字索引处理：

M <- as.xts(read.table(textConnection(" SPY.Close    mavg      dn.1      up.1 
2010-11-18    119.96 120.713 118.17955 119.99845   
2010-11-19    120.29 120.470 118.33112 120.09688   
2010-11-22    120.19 120.240 118.47911 120.18489   
2010-11-23    118.45 119.924 118.55112 120.20888   
2010-11-24    120.20 119.734 118.63565 120.27635   
") ) )
> M[which(rownames(M)=="2010-11-22"), "SPY.Close"]
[1] 120.19
> M[which(rownames(M)=="2010-11-22")-1, "SPY.Close"]
[1] 120.29

感谢 J. Winchester 指出由 quantmod 的 getSymbols 和 Cl 函数的顺序应用产生的 xts 对象具有空或 NULL 行名，但 time() 函数可以访问该信息并用作：
which(as.character(time(M))=="2010-11-22")

于 2011-02-25T04:40:30.467 回答
0

请记住，您可以通过取其尾部或头部来向任一方向移动矢量，这一点很有用。在您的情况下，请在开始时附加一个 NA，因为第一天没有“昨天”。

M$Prev.Close <- c(NA, head(M$SPY.Close, -1))
于 2011-02-25T20:19:08.760 回答