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我一直对外汇算法交易非常感兴趣，但我不知道从哪里开始。

我更喜欢使用 C++，所以我正在研究 Interactive Brokers C++ API，但我不确定将自己锁定到 Interactive Brokers 是否是个好主意。

使用 Multicharts 或 MT4/MT4 并通过学习和使用他们的编程语言会更好，还是我应该坚持使用 C++/Interactive Brokers？各有什么缺点？

任何建议将不胜感激。

我正在优化算法策略。在从众多优化策略中进行选择的过程中，我正处于搜索（评估）策略稳健性的阶段。

遵循 Pardo 博士在第 231 页中的“交易策略评估”一书中的指导方针，Pardo 博士建议在数字 3 中将以下比率应用于优化数据：

" 3. 所有盈利模拟的总利润除以所有模拟的总利润的比率显着正"

问题：从优化结果来看，我无法正确理解 Pardo 先生所说的“......所有模拟都非常积极”是什么意思；Pardo 先生所说的“非常积极”是什么意思？

a.) 置信度为 95%？b.) 具有一定的 p 值？c.) 每个模拟的平均净利润减去它的标准差的关系

尽管这句话可能看起来“简单”，但我真的很想了解 Pardo 先生所说的意思以及如何计算它，以便过滤最强大的算法策略。

给定一个时间序列，我想计算最大回撤，我还想定位最大回撤的起点和终点，以便计算持续时间。我想在时间序列图上标记回撤的开始和结束，如下所示：

到目前为止，我已经获得了生成随机时间序列的代码，并且已经获得了计算最大回撤的代码。如果有人知道如何识别回撤开始和结束的地方，我将不胜感激！

在我的交易应用程序中，我有股票价格的“实时报价”。我需要维持SMA。假设我想要 20 根蜡烛的 SMA，其中每根蜡烛的持续时间为 10 秒。这意味着

每 10 秒我有一个“检查点”，其中：

1. 我“关闭”当前蜡烛并存储最后 10 秒的平均价格。平均值为 (max - min) / 2
2. 我“开始”新蜡烛并存储最新价格。
3. 我清理“过时”的蜡烛。

每个刻度：

1. 我更新当前“形成”蜡烛的“最后”价格并重新计算 SMA。

因此，在任何滴答声上，我都需要“重新计算”SMA。在大多数情况下，只有最后一根蜡烛的价格会改变（因为我们使用的是最后一个价格）。每 10 秒一次，我需要做更多的额外工作——我需要“忘记”过时蜡烛的平均值，并“存储”“刚刚创建”蜡烛的平均值。

你能建议如何以最低的延迟实现这一点吗？低延迟是主要要求。

我想定制MT5的基因优化。例如，我想尝试不同的人口规模和选择方法。我是否能够调整默认的遗传优化，或者我应该将其重写为脚本或智能交易系统。是否有用于编写自定义优化器的 API（或模板），是否可以在 MT5 中使用？

我正在使用 metatrader4，我可以从 btc-e http://docs.mql4.com/constants/environment_state/marketinfoconstants获取“但”市场数据的任何信息

IE

就像此图表右侧的市场数据 https://bitcoinwisdom.com/markets/btce/ltcusd一样，所有未决的买/卖订单，相同的市场和一切。如何使用 MQL4 转储挂起交易量？

我们想检查股票的历史数据，使用 HTTP 请求，并获取 JSON。

使用 yahoo API 时，我发现不仅很难清楚地理解 HTTP 请求字段，而且很难获取某一天的数据（不是每天的平均值，而是某一天的值），用这个：

http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20yahoo.finance.historicaldata%20where%20symbol%20%3D%20%22AAPL%22%20and%20startDate%20%3D%20%222012-09-11%22%20and%20endDate%20%3D%20%222014-02-11%22&format=json&diagnostics=true&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&callback=

1.没有任何地方解释如何设置每个字段（在雅虎控制台也没有）。

2.你不能设置某一天，并获取它的值。

除了现在免费的 Yahoo，还有其他稳定的解决方案吗？或者，有人可以帮助我了解请求中的所有这些垃圾标志吗？

在不久的将来，我将开始交易。看看所有不同的经纪商，交易平台使用的是 MetaTrader 4 或 5，这很好。

我相信使用 mql 4 或 5 进行回测是可能的。但是为了节省时间，我打算继续使用我自己创建的回测引擎。

我想知道的是是否可以在 mql 4 或 5 中编写代码来注释图表？是这样，你能告诉我在哪里可以找到一个很好的例子供我学习。

通过盈透证券的 API 方法接收金融报价数据时tickPrice或tickSize数据将具有以下参数

• tickerId（符号）
• 字段（1=出价，2=要价，4=最后，6=高，7=低，9=收盘）
• 价格
• 可以自动执行

从任何其他提要中，我都希望打勾

• tickerId（符号）
• 出价
• 问
• 投标规模
• 问尺寸

所以我的问题是：我是否应该保留一个以tickerId为键和一个结构作为包含上述五个属性的值的字典，这样每次引发滴答事件时，我都会更新结构的相应属性并将整个结构发送到我的数据库蜱虫？理想情况下，我的刻度数据库看起来像这样

来自 IB API 文档：当市场数据发生变化时调用此方法。这是否意味着如果更新了投标价格，其他属性将保持不变？

我想创建一个止损订单，如果这是一个卖出订单，它将放置在前一个订单启动柱的高点之上，或者如果这是一个买入订单，它会放置在前一个订单启动柱的低点之下。

这是一张图片来说明问题（该示例描述了一个卖单案例）：

知道怎么做吗？如果我使用固定的止损，下面的代码可以正常工作。如果我用基于高或低的变量替换止损，则不会触发任何订单。

这是我的代码：