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我正在寻找 Python/Java 代码来查找 Elliot Waves，如下所示：

• http://www.elliottwaves.stockmaniacs.net/
• http://www.smartfinancein.com/elliot-wave-calculator.php

我还在寻找用于图表模式识别的 Python/Java 代码，如 autochartist 和模式资源管理器所做的那样。请参阅以下链接：

• http://www.igmarkets.com.au/cfd/pattern-recognition.html
• http://www.patternexplorer.com/chart-pattern-recognition-2.html

任何帮助都会很棒。

有人了解算法交易的编程语言实现吗？

我将提出一个关于函数式编程和算法交易的研究项目。我的建议在这里： http: //pastebin.com/wcigd5tk 任何意见将不胜感激。

你认为函数式语言在金融领域的未来是什么？我看到很多招聘信息都要求有 Java 和 C++ 方面的经验，但我不明白为什么。

大多数交易应用程序从支持交易 API 的商业提供商（例如 IQFeed）或经纪公司接收数据馈送。将其存储在本地数据库中是否有好处？日内数据馈送的规模非常庞大，数据库将随着 50 只股票的 1 分钟数据呈指数增长，更不用说逐笔数据了。我怀疑这对于数据库备份来说将是一场噩梦，并且可能会影响性能。

如果您在 DVD 或在线文本文件中获取历史数据，那么将其存储在数据库中是唯一合乎逻辑的选择，但如果您通过 API 获取它仍然是一个好主意吗？

如您所知，交易策略会根据实时信息采取行动，例如出价或最后交易价格发生变化时。数据馈送提供程序在与主线程不同的线程中异步地将报价流式传输到我们的桌面应用程序。当您向数据馈送提供者发出请求时会产生此数据馈送线程，并一直存在到您明确发送停止流式传输的请求为止。

就目前而言，数据馈送线程执行交易策略，因为它们中的大多数旨在根据报价数据输入或更新订单。你觉得这种方法有什么问题吗？这种设计在交易应用程序中是否常见？

我正在使用 Java。

将SocketAsyncEventArgs用于接收市场报价的客户端应用程序是否是一个好的解决方案？还是传统的 while(true) 更好？

我正在寻找最快的解决方案，以便每秒接收数千条消息。

首先，我是一个软件新手——如果我的问题看起来很幼稚，请原谅我。

我正在寻找像 TT 的 X_trader 或 CQG 的集成客户端这样的经纪人交易平台的代码。

1. 你能告诉我这些是在什么平台/语言上编码的吗？
2. 如果我想删除花哨的东西并只编写基本功能（下订单和执行订单、基本图表、易于使用的界面），您能否提供估计所需的工时，假设我可以雇用必要的软件技能会引发市场吗？
3. 有没有类似于上面提到的开源平台我可以看看？

有一种动态规划算法可以找到两个序列的最长公共子序列。如何找到两个序列 X 和 Y 的 LCS 算法。（正确性测试）

是否有一个开源库包含每个经纪人的 API 调用来执行常见功能，例如获取价格变动、提交订单？

例如）

基本上我希望对多个经纪人进行一些算法交易。

有现成的解决方案吗？

付费的也可以。

最好是 Java 或跨平台支持。

我正在尝试使用刻度数据在运行时构建股票市场条形图（快照）数据。我的股票数据提供者提供对分时级别数据的访问，其中我有一个名为 OnTick 的事件，只要数据提供者发送新分时，就会触发该事件。我希望做以下两个之一，或者如果有人可以提出一个好的选择：

选项1：

在这个选项中，我维护一个 Bar 对象，并在每次得到一个刻度时更新它。OnBar() 事件可以附加到计时器已用事件（1 分钟用于 1 分钟柱等）。

选项 2：

在此选项中，我只是将刻度添加到刻度列表并在调用 OnBar 时执行计算。OnBar() 事件可以附加到计时器已用事件（1 分钟用于 1 分钟柱等）。

问题：

• 哪种方法处理更密集？
• 哪种方法需要更多内存？

同样，如果有人对另一种方法有建议，我会全神贯注。

我试图在“量化金融”上问这个问题，但似乎这是一个更好的地方，因为这个问题更多的是关于编程而不是交易

你如何声明Indicator接口？建模“指标”的正确方法是什么？

我正在使用 c#，我想声明这样的Indicator接口：

甚至可能像这样：

我认为“纯价格”也是微不足道的指标：

MA的例子：

你怎么看？欢迎任何建议！