问题标签 [algorithmic-trading]

For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.

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trading - 定义 MQL4“#import of static class methods”的正确方法是什么?

我想要实现的是MQL4在单独的文件中定义类(使用),并在主代码中使用这些类的方法。本质上是导入静态类成员函数。



使用函数时导致编译错误,如下所示:

编译器错误:

myfunction: function must have a body

(注意example.mq4编译成example.ex4可以导入ok)

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algorithmic-trading - MQL4 函数指针/函数回调解决方案

据我所知,MQL4 中不存在函数指针。

作为一种解决方法,我使用:

然后在传递回调的源中:

现在 mcbi 可以按如下方式传递:

并且接收者可以回调为:

有没有更简单的方法在 mql4 中传递函数回调?

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algorithmic-trading - MQL5:如何在下新订单之前自动删除所有未触发的挂单?

我正在做一个项目,该项目需要我下一个BUYSTOP和一SELLSTOP对订单,如果这些订单没有被触发,然后在下一个栏上,然后删除它们并放置新的。

这是我的代码:

此代码在我测试时正确下订单并删除它们。

但是当 EA 在实时服务器上处于活动状态时,它不会打开订单,因为平台已经打开了其他工具的订单。

我敢肯定有一种很简单的方法可以解决这个问题,但由于我是新手,我无法弄清楚。

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c# - 计算阿隆指标系列

我正在尝试建立一个类来创建 Aroon 系列。但似乎我不太了解这些步骤。我不确定我必须出于什么目的使用 period 参数。

这是我的第一次尝试:

以前有没有其他人尝试过这样做?

这是我使用的 csv 文件:

https://drive.google.com/file/d/0Bwv_-8Q17wGaRDVCa2FhMWlyRUk/view

但是 Aroon up 和 down 的结果集与 R 的 TTR 包中 aroon 函数的结果不匹配。

R结果截图:

在此处输入图像描述

提前致谢,

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algorithmic-trading - ShellExecuteW(...) 在 MetaTrader 4 中是否只工作一次?

尝试.exe使用. MQL4_ShellExecuteW()

这个命令是否只工作一次,还是不工作?

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r - 技术分析 - R 中的 OBV 指标计算

以下是有关 OBV 计算的一些参考资料:

  1. http://ta.mql4.com/indicators/volumes/on_balance_volume
  2. http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:on_balance_volume_obv
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/On-balance_volume

当我导航到 TTR 包中 OBV 函数的源代码时,我看到:

我看到OBV函数实现中不存在参考网页中的相等情况(我的意思是今天的收盘价等于昨天的收盘价时发生的情况)。

是错误还是对软件包的接受?如果是错误,我可以在哪里报告问题?

谢谢,

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c# - 技术分析 - 抛物线止损和反转指标

我正在尝试建立一个类来创建 SAR 系列。但似乎我不太了解这些步骤。我不确定计算的初始值。

这是我的第一次尝试:

以前有没有其他人尝试过这样做?

这是我使用的 csv 文件:

https://drive.google.com/file/d/0Bwv_-8Q17wGaRDVCa2FhMWlyRUk/view

使用 R 的 TTR 包中的 SAR 函数:

我得到以下结果:

这是进行计算的源代码:

https://github.com/joshuaulrich/TTR/blob/master/R/SAR.R https://github.com/joshuaulrich/TTR/blob/master/src/sar.c

任何人都可以帮我将计算转换为 C#?

提前致谢,

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r - R量化交易

我可以使用一些帮助让我的代码正常工作。我正在尝试基于高于 MACD、布林带和慢速随机指标的收盘价创建一个简单的头寸信号。我从第 17 行开始出现错误。我不确定这是否是因为“Stock”是一个 xts 对象。我也想在最后绘制输出图。谢谢!

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algorithmic-trading - iRSI() 不会在时间框架结束时打开订单

首先,我对 EA 编码很陌生,其次,我在 MT4 论坛本身和强大的谷歌上寻找了相关的帖子。

现在我编写了一个简单的 EA 来在满足某些条件时打开订单,其中一个条件是double RSI_1 = iRSI( NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 0 ) > 70.

好吧,正如您在附件中看到的那样,订单不是以close蜡烛的价格开盘,而是以更高的价格开盘,根据图片,它应该在右边的下一根蜡烛盘开盘。

我认为,根据文档,使用price_close将按rsi所选close时间范围内的价格计算,但看起来并非如此。

我错过了什么?

我该如何解决?

糗粑粑

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c++ - 如何将专门的字符串映射到指定的整数

我正在做一些金融交易工作。我有一组股票代码,但它们的模式非常清晰:它由两个字符组成ABAC AD当前月份是一个四位数字:1503, 1504, 1505。一些例子是:

由于这些字符串的模式设计得非常好,我想将每个字符串映射(散列)成一个唯一的整数,以便我可以使用该整数作为数组索引进行快速访问,因为我的系统中有很多检索和std::unordered_map或任何其他哈希映射都不够快。我的测试表明,一般的哈希映射是一百纳秒的延迟级别,而数组索引总是低于 100 纳秒。我的理想情况是,例如,AB1504映射到 integer 1AB1505 映射到2....,然后我可以在里面创建一个数组来更快地访问与这些符号相关的信息。我正在尝试找出一些可以实现我的目标但无法找到的哈希算法或其他方法。你们对这个问题有什么建议吗?