计算上频带：中频带 + (D + sqrt(((close - Middle band)^2)/n))

而且我知道如何计算下布林带和中布林带。

但是有一个难以捉摸的指标，叫做布林线振荡器，我发现它把布林线组合成一个单一的震荡指标。请说明如何计算。如果可能，使用 SQL 假设字段包含相关值。

在研究了以下两个链接中使用的矢量化方法后，我尝试创建一个简单的交易策略模板（代码如下所示），该模板可以在 R 中进行矢量化，以实现比基于循环的结构更快的速度。我很难矢量化，因为必须维护和构建变量状态，例如：

1）我使用的信号对于多头和空头并不相互排斥（如在简单的 MA 交叉系统中）。

2) 一旦触发，信号会一直徘徊，直到得到相反的指示（例如 RSI 在 80 以上做空，在 20 以下做多类型系统）。

3) 头寸被持有多个时期，因此不是每个信号都进入或在信号为假后退出的情况（我希望能够像在停止和反转或 SAR 系统中那样只进入一次）。

我认为这是一个简单的示例系统，但它比此处列出的示例要复杂一些：

http://blog.fosstrading.com/2011/03/how-to-backtest-strategy-in-r.html

交易策略测试中的累积回报

系统逻辑总结：当 zscore 低于（高于）-2 (2) 时，系统开始持平然后在卖出（买入）价格做多（做空）。系统会跟踪绩效统计数据，例如“交易”、“获胜”、关闭的损益（为简单起见，其他省略）。该系统还保持一个运行“公平”，以便在系统运行后进行绘图。

是否可以在 R 中矢量化这个简单的基于循环的均值回归交易系统？

我对算法交易领域完全陌生。我刚刚完成了一门基于 Ocaml 的课程，并阅读了有关 Jane Street 的信息。显然他们是一家拥有大量资源的大公司，但使用 Ocaml 进行小时间算法交易是否可行？

我知道这似乎是一个愚蠢的问题，但是（根据我的发现）Ocaml 没有任何交易 API。这意味着必须从头开始编写对吗？

任何见解都将不胜感激，就像我说我是这个领域的完全菜鸟一样。

谢谢！

我有一个 python DataFrame，其中包含一些我正在尝试为其创建一些技术指标的财务数据。我试图弄清楚如何使用移动窗口函数来加快进程，而不是逐个元素地进行。对于每个索引，我想返回过去 30 天的最大索引。我已经实现了一个元素一个元素的解决方案，但是你可以想象它非常慢。

如何创建自定义滚动窗口函数？

这个问题需要一些算法交易和 IB TWS API 的知识。

我目前正在考虑如何实现可以同时交易的许多策略的概念。我想知道我是否应该将它们全部托管在一个客户端中 - 或者可能使用 1 client-1 algo 方法。如果我选择在我的唯一一个客户端中并行运行许多策略（这可能是有益的），那么哪种模式是最佳选择？

目前我正在考虑这样的事情：

每个策略都是一个实现一些基本概念的类

所以真正的，最重要的部分将在一个trade()方法中结束，所有策略类都在我PosixClient 的 IB 实现的同一个实例上运行，EWrapper其中包含EPosixClientSocket指针（所以一个套接字）。

这是正确的方法吗？我有风险管理系统（即算法）的经验，但还没有看到任何商业交易系统的实施。你能给点建议吗？

我设法使用以下规格在 R 中建立与 Mtgox websocket 的连接：

• 网址：https ://socketio.mtgox.com/mtgox?Currency=USD
• 端口：80
• 规格：https ://en.bitcoin.it/wiki/MtGox/API/Streaming

我使用了从https://github.com/zeenogee/R-Websockets下载的改进的 R 库“websocket” ：

并成功建立连接。但是，似乎套接字没有广播。我做了一个简单的函数 f

每当从 websocket 接收到一些数据时，它应该打印一些文本。但是 websocket 似乎没有触发“receive”方法并且没有显示任何内容。代码以无限循环结束，没有输出。

我知道 websocket 正在工作，所以代码中一定有错误。我是否必须以某种方式“ping”套接字才能开始广播？任何人都知道如何让它工作？谢谢！

这个问题是针对我们这些真正面临这个问题的人。我对真正的、有效的、快速的解决方案感兴趣。

描述：

我正在使用 API，它允许我通过符合 Posix 的套接字通过 tcp/ip 进行通信以获取实时流数据。这些是金融工具的价格和其他统计数据，都是数字。我有一个通过套接字管理此连接的 Posix 客户端，这是 Qt 应用程序。每个表单 (GUI) 都可以请求数据流并显示传入的报价。

问题：

每个传入的流都是通过套接字中的回调接收的（现在我只是打印信息）

通过这个 API 引入的模型概念是流被识别为tickerId字段，所以当新数据出现在套接字上时，该tickPrice方法被触发，我应该分配/通知等感兴趣的对象 - 即将数据发送到适当的 GUI 表单区分它们tickerId.

问题：

我应该如何实现数据交换、订阅模型以将数据发送到正确的对象？ 我的第一个想法是在 Posix 客户端中使用

它可以映射tickerId到请求数据的对象的回调。类似于观察者模式。

所以目前我有一个观察者模式的实现。这是它如何工作的主要思想：

可观察的：

观察员：

例子：

结果：

新数据：0

新数据：1

新数据：2

新数据：3

新数据：4

新数据：5

新数据：6

新数据：7

新数据：8

新数据：9

运行成功（总时间：93ms）

这是我此刻的真实代码：

更远：

但这有很多缺点。有没有更好/更便宜/更快的方法？我可以改进什么？

我正在 Qt 中开发 GUI 表单，我想知道如何实现 ObserverPattern。表单可以订阅由tickerId区分的许多数据流，当数据流到达（新报价可用）时，我的PosixClient（套接字包装器）触发notifyObservers()方法导致update()观察者方法被执行。

但：

这种update()方法是void update()，我需要获取传入的数据记录并绘制它们，计算一些东西，然后使用它们。那么我该如何实现这一点，如何将数据记录传递给观察者呢？数据可用于 Observable（MarketData 对象派生自 Observable）。当数据到达时，我将其推送到这个 Observable 并通知观察者。

然后调用他们的void update()方法。为了从这个函数中检索数据，我决定将一个函数指针boost::function<>作为回调传递给它，然后 Observer 调用这个函数指针，该指针指向我的 GUI 对象，并将来自 observable 的传入数据作为参数。这是正确的方法吗？

请注意：

我知道 Qt 信号/插槽机制，但在我看来，Qt 信号/插槽根本不是解决方案，当我需要动态订阅数据时，绘制它们，在 Qt Form 上显示，然后在取消 Form 时删除订阅。但也许我错了。我是吗？我要求来自生活的真实的、有效的例子，而不是理论上的争论。

我这辈子似乎都无法得到我想要的结构并让它正常运行，所以我一怒之下来找你们。

设置：我有一个名为 Futures_Contracts 的目录，里面有大约 30 个文件夹，所有文件夹都以标的资产命名，最后是 6 个最近到期的 csv 格式合约。每个 csv 格式相同，包含 Date、O、H、L、C、V、OI、Expiration Month。

注意：OHLCV OI 是开盘价、最高价、最低价、收盘价、交易量、持仓量（对于那些不熟悉的人）也假设收盘价是结算的同义词

任务：从这里开始，目标是将期货数据加载到多索引 pandas 数据框中，其中顶级索引是基础商品符号，中级索引是到期月份，最后OHLC 数据。最终目标是拥有一些我可以在 zipline 模块上开始破解的东西，让它在期货上运行。所以在视觉上：

我的微弱尝试：

这有点工作，但是这实际上是一个嵌套的字典，最后包含一个数据框。因此切片非常笨重：

和产量

理想情况下，我将能够对每个索引进行切片，以便我可以比较资产、到期、日期和价值的数据。此外，标记我正在查看的内容，正如您在 matplotlib 图表中看到的那样，所有内容都简单地命名为“解决”

肯定有办法做到这一点，但我只是不够聪明，无法弄清楚。

我正在研究一种算法交易策略，并且有一个 Excel 表，可以动态地从互联网上获取股票价值。我需要我的 JAVA 程序来获取这些变化的值，存储它们并对它们动态执行一些操作以生成结果。请建议一种方法来选择这些值，或者如果有人有那段代码，请分享。