问题标签 [algorithmic-trading]

是否有任何软件平台可用于运行监控股市活动的脚本？

我想编写一个脚本，以便在某些市场条件发生时向自己发送警报。理想情况下，它还具有执行交易的能力。

我不是在寻找任何超级复杂的东西，也不需要昂贵的实时数据。我想做一些简单的事情，比如：

编辑

看起来 ETrade 提供了一个 API。理想情况下并不像我想要的那么简单，但这里适用于对这个问题感兴趣的任何其他人： https ://us.etrade.com/e/t/activetrading/api

在多年没有编程之后，我正在我的 Mac OSX 上学习 C++。我急切的目标是创建一个用于盈透证券的算法/自动交易软件。

现在，我下载了他们的 Mac OSX API 和文档。但我知道 MacOSX 的 API 仅适用于 Java 吗？

如果我错了：如果有人可以帮助我使用几行 C++ 来在 IB-API 上使用，例如打开会话或加载市场数据以确保安全，我会非常高兴？

顺便说一句，我用 R 做到了这一点，在找到了一些例子之后，它很容易使用。

谢谢。

我正在寻找从订单构造订单簿的代码

例如，如果订单是

那么聚合的订单簿应该是：

在程序生命周期内添加、修改或删除订单。在每次订单更新时，我都需要快速更新 OrderBook。

我确信这是非常常见的任务，所以互联网上应该已经有很多实现了。

感谢您提供任何参考，我正在寻找 c# 实现，但如果需要，我可以用另一种语言重写它。

更新其实我应该改写我的问题。最初订单簿是空的。然后我收到事件：添加订单、更改订单数量或取消订单。我应该从此消息中重新计算 orderBook。但现在我很清楚它应该多么简单。添加订单时，我只需在此价格水平添加数量。当订单数量改变时，我只需要添加“更改”，当订单被取消时，我只需要从相应的价格水平中删除相应的数量。唯一的问题是我应该在哪里存储“最后订单数量”总共有很多订单（数千万），但没有很多活跃订单（不超过 100 000），对于每个活跃订单我需要通过 orderId 获取“最后数量”...当然我可以使用字典，但这可能太慢了。我想要更快的东西。

我正在尝试解析其中包含 ITCH 消息的文件：

http://www.nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=DPSpecs_USEquities#TVITCH ¬ http://www.nasdaqtrader.com/content/technicalsupport/specifications/dataproducts/NQTV-ITCH-V4_1.pdf ¬

每个价格都表示为一个 32 位定点数，具有 18 个整数部分位和 14 个小数部分位。（6 个整数位，后跟 4 个小数位）

例如

我看过 struct 类，但这仅处理整个字节，因为它用于从二进制编码的 c 结构转换。

我查看了 decimal.Decimal 模块，但您似乎只能使用字符串对其进行实例化，并且假设您已经拥有字符串格式的数字。

我们正在开发一个基于 Springframework 和 Hibernate 的开源交易平台http://code.google.com/p/algo-trader/和http://www.algotrader.ch。该应用程序由一个交易框架和几个可以独立启动的策略组成。到目前为止，这些不同的部分一直运行在不同的 JVM 中，通过 RMI 和 JMS 进行通信。

为了避免不必要的序列化和网络开销，我们希望在某种容器（可能是应用程序服务器）中运行整个应用程序。然而，我们确实有要求，应用程序的各个部分可以独立部署、启动和停止。

我们已经研究过 OSGi，但是我们使用的很多库还没有准备好 OSGi，所以目前这不是一个选项。另请注意，我们的应用程序中没有 web-GUI。

对此有何建议？谢谢安迪

我有数组形式的销售统计数据，可以根据这些数据计算标准偏差或平均值。

让我们说+-20％的差异是正常情况，23显然是一个特例。

找到这个不寻常值的最佳算法是什么（在任何语言、伪或任何原则中）？

我有一个 Qt 项目，想使用一个包含“afxstr.h”的外部库。问题是，每当我在链接到 lib 并包含它们的头文件后进行编译时，都会出现错误：

当然，我的项目不是 MFC 项目，我不能使用 atlstr.h 代替，因为它不是我的库。

我正在寻找一个快速的解决方案！

我正在使用VS2010。

有问题的库是Interactive Brokers API。

我已经实现了自己的 FIX 客户端，例如 QuickFIX。现在我需要测试它。我可以在某处使用假的 FIX 交易所吗？有没有人实现过我可以用来验证我的客户端的 FIX 服务器？是否有一个真正的交换，我可以使用他们的测试连接来测试和验证我的修复客户端？

在这里的任何帮助将不胜感激！

我一遍又一遍地试图让这个指标在mql4中使用 2 个缓冲区量化运行。经过长时间的阅读，我已经放了 2 个额外的缓冲区来压扁它：/ 因为：

该指标目前位于0.1430-0.1427之间，但没有固定的顶部和底部。

我似乎无法怀疑。很酷的指标，但不会公平竞争！

我在 R 上开发了一个相当的交易策略，我想用实时市场数据来实施它。

一种解决方案是使用 RExcel。在这种情况下，我会将 Excel 与 Bloomberg 链接以获取真实的市场数据并将 Excel 插入 R（RBloomberg 包不再工作）。理想情况下，我想在 R 上运行所有计算，然后将结果输出到 Excel 电子表格上，以实时遵循该策略。不幸的是，IT 政策不允许我安装 RExcel。

另一种解决方案是使用 IBrockers，但该软件包在我的计算机上不起作用。

这是我的问题：是否有任何替代 RExcel 的方法可以将 R 插入实时市场数据？我想要一个可以像 Excel 单元格与 Bloomberg 一样自动刷新的 R 对象

谢谢