问题标签 [algorithmic-trading]

摘要：我需要使用 DDE 存储/分析进入 Excel 中 1 个单元格的实时时间序列。

问题：因为它是 1 个不断变化的单元格，所以我不知道如何获取更新值的每个实例，以便我可以在其他公式、绘图等中使用它。所以它在 Excel 电子表格中的 1 个单元格会改变每个毫秒，我想得到实际的时间序列（t，t-1，t-2，t-3 等）。我不知道如何存储为时间序列。

详细信息：我正在使用 MetaTrader 4 (MT4) 进行一些分析。导入实时价格的代码如下所示：

我希望能够使用各种公式中的时间序列来实时计算和更新绘图。如果我可以将实时数据发送到 MATLAB，那也会很有帮助。但这一切都必须是实时分析的实时数据。

我正在使用 Python 开发一个算法交易程序，用于学习目的。使用 Numpy，我试图最大限度地提高核心模拟逻辑的速度：

基本上，我需要对二维数组中的每一行应用一个函数，但应用于该行的逻辑取决于前几行的逻辑设置的条件。此循环中的大部分时间都用于查找 Ticks[t,3] 的值。我考虑过使用迭代器或“np.applyalongaxis”并为条件设置数据成员，但我不确定是否是我需要的。还值得注意的是，此函数调用的其他方法使用它们传递的索引来对同一数组执行操作。

使用 Numpy 运行此循环的最有效（计算速度）方式是什么？

我正在尝试运行一个简单的滑索教程来测试 GOOG 中的交易算法，但无法使其正常工作。这就是问题：

返回以下内容：

我在为我的开发人员使用库（pandas、scikit-learn、numpy、seaborn、mcerp 等加上我自己的具有许多依赖项的库）方面“很重”，所以我不知道这是否与它。

除此之外，我还在一个 Ubuntu（虚拟盒）VM 中运行来自 Enthought 的 Python 2.7 中的所有内容。

有关如何解决此问题的任何帮助？

干杯

很笼统的问题，我知道，但是在谷歌搜索之后，我可以找到任何“确定”的答案，所以我在这里问。

使用 Scala，在 FIX 协议方面我有什么选择？

在 Java 中，我以前使用过 QuickfixJ，但我想知道是否有任何“本机”替代方案？或者，最坏的情况是一些 QuickFixJ DSL 或 Scala 的“覆盖”？

谢谢大家

我正在使用 Python 构建一个算法交易平台。多种算法每天从 09:30 到 16:00 监控市场并相应地执行交易。

我正在寻找的是从客户端任意启动和停止算法。因此，我希望在任何给定时间运行一个服务器脚本multiprocessing和一个可以启动/停止/列出算法（应该单独运行）的客户端。process

如何做到这一点的任何例子？大多数在线示例都是针对队列服务器的，这似乎不适合我的问题。

编辑：

我正在尝试使用包来做到这一点multiprocessing。使用队列的想法对我来说似乎是错误的，因为我知道任意数量的进程将运行一整天或至少直到我说停止。我不想运行一个简短的脚本，让工作人员在完成前一个工作后从队列中消费下一个工作。实际上，我正在考虑使用Manager将永远运行的服务器脚本，并在请求时在单独的进程/线程中启动新脚本。但是，我希望能够向进程发送停止信号以杀死它。我确实有一种感觉，我这样做有点倒退:-) 我所拥有的是：

服务器.py：

客户端.py：

如果我基于 QuickfixJ 编写订单路由系统，我可以开始将我的交易提交到交易所吗？还是我需要在交易所注册自己或获得许可或类似的东西？

我无法理解 QuickfixJ、订单路由系统、实际交易引擎和交易所如何组合在一起。任何在线架构图对于这些组件如何组合在一起都非常有帮助。

我在 Mac (OS X 10.9.1) 上，并希望与我自己Metatrader 4的数据处理程序相结合。C++该程序将从我那里获取市场信息Metatrader并发送回特定工具的信号。

我C++通过侦听 Python 程序发布的套接字上的数据，自行测试了该程序。对我来说最简单的方法Metatrader是使用mql4.

或者，我愿意使用类似DLL的接口发送数据并轮询信号。DLLs 是特定于 Windows 的，那么如何.dylib在 Mac 上设置类似的东西（例如），甚至可以使用 fromMetatrader吗？如果不可能，是否可以DLL通过 a使用 windows wineskin？

如果有人有更好的建议，我绝对愿意改变计划（我也有代码R和Java）。

这是关于买卖市场（即 mtgox）
所以我们有一本人们曾经设定的订单：

目标是建立良好的订单簿图表，例如这里的这个：

通过计算列步长和从中间到每一侧的列数。

我们不需要像数据集开头那样显示一些场外订单的列。

我正在根据 J.Welles Wilder Jr 所写的书编写抛物线时间价格系统程序。我已经完成了该程序，运行时间为 122 微秒。这远远高于基准限制。我正在寻找的是一些观点和提示，如果我

1. 编写一个内核空间程序来实现相同的目的。通过驱动程序实现它
2. [真的很喜欢这种方法]是否有可能，如果是，那么我应该如何以及从哪里开始寻找，将指令传递给图形驱动程序以执行步骤和计算（在某处的博客中阅读）。

提前致谢。

--->在 c 上编程

IB APIreqHistoricalData()方法提供了一个whatToShow参数，该参数可以取值来表示您在 TRADES、MIDPOINT、BID、ASK 等方面寻找数据......

但是，提供用于异步接收请求的历史数据的 APIhistoricalData回调不会返回相关信息whatToShow，因此无法确定正在查看的内容。是我要求的交易、投标或要求的行吗？？？

我以明显的方式解决这个问题，即首先请求交易，等待全部消息返回，然后请求投标，然后再次等待并请求询问。

有没有人有更好的解决方案？