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我正在寻找从订单构造订单簿的代码

例如，如果订单是

side | price | quantity
buy   100      1
buy   101      10
buy   100      1000
buy   100      10000

那么聚合的订单簿应该是：

side | price | quantity
buy    100     11001
buy    101     10

在程序生命周期内添加、修改或删除订单。在每次订单更新时，我都需要快速更新 OrderBook。

我确信这是非常常见的任务，所以互联网上应该已经有很多实现了。

感谢您提供任何参考，我正在寻找 c# 实现，但如果需要，我可以用另一种语言重写它。

更新其实我应该改写我的问题。最初订单簿是空的。然后我收到事件：添加订单、更改订单数量或取消订单。我应该从此消息中重新计算 orderBook。但现在我很清楚它应该多么简单。添加订单时，我只需在此价格水平添加数量。当订单数量改变时，我只需要添加“更改”，当订单被取消时，我只需要从相应的价格水平中删除相应的数量。唯一的问题是我应该在哪里存储“最后订单数量”总共有很多订单（数千万），但没有很多活跃订单（不超过 100 000），对于每个活跃订单我需要通过 orderId 获取“最后数量”...当然我可以使用字典，但这可能太慢了。我想要更快的东西。

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4 回答 4

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这是在LINQPad中测试的代码


var orders = new [] {
    new {Side = "Buy", Price = 100, Quantity = 1 },
    new {Side = "Buy", Price = 101, Quantity = 10 },
    new {Side = "Buy", Price = 100, Quantity = 1000 },
    new {Side = "Buy", Price = 100, Quantity = 10000 },
    new {Side = "Sell", Price = 100, Quantity = 10000 }
};

var orderboook 
    = from o in (           
                    from order in orders
                    group order by order.Side into sideGroup
                    select new {
                        Side = sideGroup.Key,
                        SideGroup = 
                            from s in sideGroup
                            group s by s.Price into g
                            select new {
                                Side = sideGroup.Key,
                                Price = g.Key, 
                                Quantity = g.Sum( s => s.Quantity) 
                            }
                    }
                )
     from g in o.SideGroup
     select g;

orderboook.Dump(); // .Dump() is LINQPad helper method...

LINQPad 中的结果是
订单簿结果在 LINQPad 中

于 2012-03-29T18:24:53.353 回答
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您需要按price和分组side，然后quantity为每个组选择总和。由于您没有指定任何介质（数据库、内存中的对象等），我们无法真正为您提供具体的实现。

编辑：显然这些是内存中的对象，在这种情况下 LINQ 是你的朋友：

var results = orders.OrderBy(order => new{order.side, order.price})
.Select(group => new{ group.Key.side, group.Key.price, group.Sum(order => order.quantity));
于 2012-03-29T17:43:17.320 回答
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当然我可以使用字典，但这可能太慢了

任何解决方案都将涉及树或哈希表。因此，您最好使用您的语言的标准字典实现。

现在，不要猜测任何关于性能的事情，尤其是在实现一些可行的东西之前。然后进行分析，如果您使用的特定字典实现被证明会影响性能，那么使用实际代码提出一个特定问题，我们将很乐意尝试和改进。

于 2012-03-29T19:25:49.450 回答
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使用查询你可以做

UPDATE OrderBook 
SET quantity = (
    SELECT SUM(quantity) FROM orders
    WHERE price = :your_price
      AND side = :your_side) p
WHERE price = :your_price
  AND side = :your_side

其中 :your_price 和 :your_side 是修改后订单的值。
如果您可以清除所有表格并从头开始填写，那就更好了：

TRUNCATE TABLE OrderBook;
INSERT INTO OrderBook
SELECT side, price, SUM(quantity)
FROM orders
GROUP BY side, price

在我的第一个示例中，我假设您的订单中只有数量可以更改；但如果其他值可以改变，它就无法工作。
第二个例子很昂贵，所以只有在您的订单不经常更改时才使用它。
最后：如果您的订单经常变化并且每个值都可以更改，您可以：

  1. 更新 OrderBook 从订单中删除应该修改的值（所以在更新之前）
  2. 更新 OrderBook，从已更改的订单中添加值。
于 2012-03-29T17:42:58.373 回答