首先，我对 EA 编码很陌生，其次，我在 MT4 论坛本身和强大的谷歌上寻找了相关的帖子。
现在我编写了一个简单的 EA 来在满足某些条件时打开订单，其中一个条件是double RSI_1 = iRSI( NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 0 ) > 70.
好吧，正如您在附件中看到的那样，订单不是以close蜡烛的价格开盘，而是以更高的价格开盘，根据图片，它应该在右边的下一根蜡烛盘开盘。
我认为，根据文档，使用price_close将按rsi所选close时间范围内的价格计算，但看起来并非如此。
我错过了什么？
我该如何解决？
MT4-Terminal，一种可编程的客户端交易访问设备，使用（出于历史原因）寄存器的时间反转索引，存储{ open, high, low, close, volume }各个时间单位的实际/历史值（特定于每个 TimeFRAME 的持续时间）。
其他值从这些基值“导出”/计算（通过“预定义”（实施）指标{ iRSI(), iMFI(), ... }或通过您的 MQL4 代码以编程方式）。
第一个常见问题是，时间过去了……（很明显……但令人惊讶的是，PriceDOMAIN 中存在一些人为的副作用，这些副作用出人意料地源自 TimeDOMAIN，由历史简化引入，以尽可能快地处理定价数据实时，这会导致麻烦，例如您的想法中风）。
一旦aNewBarEVENT出现，就会发生一个非常特殊的情况（总是）......
寄存器open[0] == high[0] == low[0] == close[0] & volume[0] == 1
随着时间的流逝并通过随后anFxMarketEVENT到达您的 MT4 终端软件，volume[0]> 1 增长和寄存器close[0]获得越来越新的值（通常不是open[0]）
因此，该机制使任何与 的“刚刚存在”值绑定的决策“复杂化” ，因为（来自 Broker 的新/价格）close[0]的下一次到达将寄存器值移动到其他值，而不是以前可能使用的值（milli -）第二。anFxMarketEVENTAskBid
这样，您的代码可能在（派生的）值iRSI( ..., PRICE_CLOSE, ... )确实 > 70 的那一刻开始了一些活动，但是在anEndOfBAR随后的价格朝着这样的方向发展之前的剩余时间内，“离开”柱时close[0]的最后一个值iRSI()远低于 70 ...（正如您似乎试图在您的（裁剪的不带刻度的）PrintScreen 中描绘的那样）
第二个问题似乎是“高于”蜡烛close[aBarPTR]水平的标记的 aPriceDOMAIN 距离。
以&给出的价格进行了多头交易，但是图表将蜡烛价格显示为基于价格的价格，因此如果视觉距离等于XTO 时（其中值可能是恒定或可变大小，取决于您的经纪人条款和条件），多头交易入场的位置是公平和正确的。Bid == close[0]SpreadBidSpreadSpread
在这种情况下可能有效但不一定有效的第三个Strategy Tester问题是，称为 a 的 MT4 终端功能在回溯测试期间处理多 TimeFRAME 计算时不太公平和方便。几年前，我们的团队干脆放弃了使用内置函数，开始使用我们自己的寄存器处理来维护我们自己的、独立的、我们可以真正依赖的多 TimeFRAME 值。
由于处理热[0]栏事件的性质，您的代码需要一些其他过滤器或其他指标，它们不会滞后（当触发交易决策时，不要及时添加额外的延迟和偏差）并且执行不会颤动（在同一条中重复触发）。
MQL4提供了一些工具来做到这一点，如果需要获得更多，可以求助于额外的外部设施（完全分布式的多代理网格/云/基于 GPU 的计算）。
所以，享受 FX/MT4 的伟大世界吧。
所有这些可能性都触手可及。