r - 技术分析 - R 中的 OBV 指标计算

Question

以下是有关 OBV 计算的一些参考资料：

1. http://ta.mql4.com/indicators/volumes/on_balance_volume
2. http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:on_balance_volume_obv
3. http://en.wikipedia.org/wiki/On-balance_volume

当我导航到 TTR 包中 OBV 函数的源代码时，我看到：

"OBV" <-
function(price, volume) {
    # On Balance Volume
    price <- try.xts(price, error=as.matrix)
    volume <- try.xts(volume, error=as.matrix)

    if(!(is.xts(price) && is.xts(volume))) {
        price <- as.vector(price)
        volume <- as.vector(volume)
    }
    obv <- c( volume[1], ifelse( ROC(price) > 0, volume, -volume )[-1] )
    obv <- cumsum( obv )
    if(is.xts(obv)) {
        obv <- xts(obv,index(price))
        colnames(obv) <- 'obv'
    }
    reclass( obv, price )
}

我看到OBV函数实现中不存在参考网页中的相等情况（我的意思是今天的收盘价等于昨天的收盘价时发生的情况）。

是错误还是对软件包的接受？如果是错误，我可以在哪里报告问题？

谢谢，

Answer 1

这看起来像一个错误，所以我已经报告了它。在接下来的几天里，我应该能够修复它。

一般来说，您应该询问包维护者（在这种情况下恰好是我），因为他们比 stackoverflow 上的普通观众更有可能知道某事是否是错误。