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我可以使用一些帮助让我的代码正常工作。我正在尝试基于高于 MACD、布林带和慢速随机指标的收盘价创建一个简单的头寸信号。我从第 17 行开始出现错误。我不确定这是否是因为“Stock”是一个 xts 对象。我也想在最后绘制输出图。谢谢！

#install.packages("quantmod")
library("quantmod")
#install.packages("FinancialInstrument")
library("FinancialInstrument")
#install.packages("PerformanceAnalytics")
library("PerformanceAnalytics")
#install.packages("TTR")
library("TTR")

#######################################

Stock <- get(getSymbols('CAT'))["2014::"]

# add the indicators
Stock$BBands <- BBands(HLC(Stock))
Stock$MACD <- MACD(HLC(Stock))
Stock$stochOSC <- stoch(Stock[,c("High","Low","Close")])
Stock$position <- ifelse(Cl(Stock) > Stock$BBands > Stock$MACD > Stock   $stockOSC , 1 , -1)

Gains <- lag(Stock$position) * dailyReturn(Stock)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(Stock),Gains))
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正如 Pascal 在上述评论中提到的，MACD使用单变量对象。这个对象应该是收盘价（除非你想要别的东西），它是HLC(Stock)named中的第三列CAT.Close。Stock$stochOSC不起作用，因为列名指定错误（CAT. 应在高、低和收盘之前添加）。最后，&应该分隔多个条件ifelse（注意问题中的错字Stock$stochOSC（ck 而不是 ch））。

这是代码：

#install.packages("quantmod")
library("quantmod")
#install.packages("FinancialInstrument")
library("FinancialInstrument")
#install.packages("PerformanceAnalytics")
library("PerformanceAnalytics")
#install.packages("TTR")
library("TTR")

#######################################

Stock <- get(getSymbols('CAT'))["2014::"]

# add the indicators
Stock$BBands <- BBands(HLC(Stock))
Stock$MACD <- MACD(HLC(Stock)[,3])
Stock$stochOSC <- stoch(Stock[,c("CAT.High","CAT.Low","CAT.Close")])
Stock$position <- ifelse(Cl(Stock)>Stock$BBands & Stock$BBands >Stock$MACD & Stock$MACD > Stock$stochOSC , 1 , -1)

Gains <- lag(Stock$position) * dailyReturn(Stock)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(Stock),Gains))

你应该得到以下情节：

在此处输入图像描述

于 2015-05-03T02:40:30.387 回答