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在 xlQuantlib 中，我使用函数 qlPiecewiseYieldCurve() 来构建美元曲线，短期存款利率和期限 > 1Y 的互换利率。然而，对于离岸韩元市场，不可能交易在岸存款。我们可以从市场上得到的是不交割远期（NDF）。通常人们会使用 NDF 来计算隐含的存款利率。

1. Quantlib 有什么函数可以帮助计算隐含存款利率吗？
2. 或者是否有任何类像 DepositRateHelper 用于 NDF 率，我们可以直接用作 qlPiecewiseYieldCurve() 的参数？

如果是的话，有什么例子吗？谢谢。

嗨，我正在尝试使用 SWIG 绑定为 python 安装 quantlib，但出现以下错误。我在 Windows 7 上，有 Python 2.7 64 位，并使用 MS Visual Studio Express 2008 构建了 quantlib 1.5，我已经执行了https://jenshuebel.wordpress.com/2009/02/12/visual-c-中列出的所有步骤2008-express-edition-and-64-bit-targets/编译 64 位代码：

我使用 clang++ 在本地机器（Mac OS X 10.10.1）上构建了 Boost（1.57）。我还建了一个量化金融库 QuantLib。QuantLib 在其实现中引用了 Boost。

我在 XCode 中创建了一个简单的 C++ 程序来测试 QuantLib 库。代码如下：

此代码构建良好（尽管有一些我现在可以忽略的警告）。但是，在运行代码时，我在 Boost 库 (erf.hpp) 中得到一个线程异常，如下所示：

更具体地说，它在 erf.hpp 文件中的这一点上失败了；

通过查看关于 SO 的另一篇文章，我认为这可能是 Xcode 问题，但我没有另一台具有其他操作系统的机器来验证。无论如何，我不明白为什么 Xcode 会干扰这个级别的代码，所以我认为这可能是由于 clang 但这只是猜测。任何解决此问题或阐明问题的帮助将不胜感激。

更新：

删除#include <ql/experimental/all.hpp>允许程序运行。问题是为什么包含此标头会导致 Boost 运行时失败。

我已经v1.57.0 (x64)通过二进制文件安装了 boost 库，它在我的VS2010Pro.

但是，当我尝试通过打开QuantLib_vc10.sln文件来编译 QuantLib 的最新版本（v1.5）时，在 VS2010 中的“x64”下的“调试”和“发布”，我得到了类似的东西：

QuantLib.vcxproj -> ...\QuantLib-1.5.\lib\QuantLib--x64-mt.lib

在第一个项目中，18 次构建失败并出现错误：

链接：致命错误 LNK1104：无法打开文件 'QuantLib-vc100-x64-mt.lib'

很明显，致命错误是由于在第一个项目中无法使用“vc100”命名库。但我不知道如何解决这个问题。

有什么建议么？谢谢！

我想计算债券的价格，折扣因子是时间的函数，固定息票。

我从 QuantLib 1.5 中找到的示例 (bond.cpp) 看起来相当复杂。我删除了零息和浮动息债券，只留下固定息债券计算部分。

我不明白的部分是我应该如何定义 RATE HELPERS 和 CURVE BUILDING 部分，基于我有的表：

仪器类型 | 到期日 | 报价 | 折扣系数

我应该怎么做才能在 QuantLib 中构建贴现曲线？

我是 quantlib 的新手，但我对 C++ 的理解比较好。把我的问题放在某种背景下，我可以告诉你，我实际上是在尝试实施 Giovanni Cesari 提出的投资组合 CVA 计算方法（见下面的链接），用于一个由一个利率掉期组成的简单投资组合（作为起点）。

我使用 Cheyette（准高斯）利率模型。该模型已实现为“新”随机过程类，模拟路径存储/生成为多路径类。

但是，由于 Cesari 的方法基于 LS-Monte Carlo，我需要编写一个代码，该代码可以在每种情况下从利率掉期生成现金流序列。我不知道在 quantlib 中是否有一些有效的方法可以做到这一点，但我有一种感觉。我想应该能够让生成的场景填充 Quantlib报价，这些报价链接到 quantlib术语结构类的实例。希望我可以将它与掉期类一起使用，以便从掉期获得已实现的现金流（基本上是浮动腿，因为固定腿是确定性的）。

任何关于如何做到这一点的想法都将受到高度赞赏！

Cesari 演讲的链接（见第 21 至 26 页）：http ://sfi.epfl.ch/files/content/sites/sfi/files/shared/Swissquote%20Conference%202010/Cesari_talk.pdf

I am trying to find the version of QuantLib on which QLNet (its C# version) is based, but I can't find it. Do you have any idea what it is?

Thanks for your help

我试图使用地图向量调试编码（C++ / Quantlib）。基本上我想在地图内找到一个项目，该项目又在一个向量内。但发现错误。

输入：

私有变量：

编码：

我是否犯了任何错误，或者是否在上述编码中忽略了任何指针类型？谢谢。

备注：变量类型 Real 类似于 Double 类型

我正在尝试使用 Boost 库构建 Quantlib。

我按照此处的说明进行操作：以及 Quantlib 网站上的说明。

我将 boost_1_57_0 下载并解压缩到 C:\program 文件中

然后我使用 Visual Studio 2013 x64 Native 提示符转到 boost 目录并运行

接着

然后我在 Visual Studio 2013 中打开了 Quantlib_vc12.sln。

选择“Release”和“x64”，在 Property Manager 中打开“Quantlib”并设置 VC++ 目录。

在包含目录中，我添加了 C:\Programm Files\boost_1_57_0

在库目录中，我添加了 C:\Program Files\boost_1_57_0\stage\lib

然后我转到解决方案资源管理器并右键单击并选择构建。

我收到一个 LNK1104 错误。

请看附件截图：

我不知道如何解决这个问题，我真的很感激一些帮助。我已经使用管理员帐户在工作中成功安装了它，但无法使用我的用户帐户访问 Quantlib。此后，我已删除并尝试安装至少 15 次，但它无法正常工作。我担心所有这些安装尝试可能会弄乱其他东西，比如一些注册表（我不知道它是如何工作的，但我只知道害怕）。请帮忙！谢谢。

更新：将 BOOST_AUTO_LINK_NOMANGLE 定义添加到项目后仍然会出现相同的错误。

UPDATE2：我在运行 b2 以构建 boost 时在屏幕上收到这些消息。这是我需要修复的错误吗？

我RQuantlib在 R 中使用包来计算隐含波动率。作为函数的输入，EuropeanOptionImpliedVolatility我使用 TTM 天数除以 365。但如果我使用输出的隐含波动率使用手工制作的 Black Scholes 函数计算期权价格，我会以不同的值结束。

我发现原因在于europeanOptionImpliedVolatilityEngine，它通过使用转换来转换输入的小数年

来源：RQuantlib github

因此，在某些情况下，这最终会将传递给 C 代码函数的 TTM 值偏移 1 天，在我的情况下，大约 70% 的数据得到了日期偏移。

输出

知道为什么要这样做，以及获得正确天数（TTM）而不是这种异常情况的任何措施吗？希望有人听。