我是 quantlib 的新手，但我对 C++ 的理解比较好。把我的问题放在某种背景下，我可以告诉你，我实际上是在尝试实施 Giovanni Cesari 提出的投资组合 CVA 计算方法（见下面的链接），用于一个由一个利率掉期组成的简单投资组合（作为起点）。
我使用 Cheyette（准高斯）利率模型。该模型已实现为“新”随机过程类，模拟路径存储/生成为多路径类。
但是，由于 Cesari 的方法基于 LS-Monte Carlo，我需要编写一个代码，该代码可以在每种情况下从利率掉期生成现金流序列。我不知道在 quantlib 中是否有一些有效的方法可以做到这一点，但我有一种感觉。我想应该能够让生成的场景填充 Quantlib报价，这些报价链接到 quantlib术语结构类的实例。希望我可以将它与掉期类一起使用，以便从掉期获得已实现的现金流（基本上是浮动腿，因为固定腿是确定性的）。
任何关于如何做到这一点的想法都将受到高度赞赏！
Cesari 演讲的链接（见第 21 至 26 页）：http ://sfi.epfl.ch/files/content/sites/sfi/files/shared/Swissquote%20Conference%202010/Cesari_talk.pdf