r - 使用 R 中的 RQuantlib 转换为日转换的到期时间 (TTM)

Question

我RQuantlib在 R 中使用包来计算隐含波动率。作为函数的输入，EuropeanOptionImpliedVolatility我使用 TTM 天数除以 365。但如果我使用输出的隐含波动率使用手工制作的 Black Scholes 函数计算期权价格，我会以不同的值结束。

我发现原因在于europeanOptionImpliedVolatilityEngine，它通过使用转换来转换输入的小数年

int(maturity*360 + 0.5);

来源：RQuantlib github

因此，在某些情况下，这最终会将传递给 C 代码函数的 TTM 值偏移 1 天，在我的情况下，大约 70% 的数据得到了日期偏移。

x=OptGreeks$TTM/365
y=floor(x*360+0.5)
z=OptGreeks$TTM - y
table(z)

输出

z
   0    1 
2636 4910 

知道为什么要这样做，以及获得正确天数（TTM）而不是这种异常情况的任何措施吗？希望有人听。

Answer 1

该函数可能应该被扩展，以便可以选择天数约定，如果您熟悉 C++ 并且可以修补和重新编译 RQuantLib，那么这就是要走的路。

同时，恐怕解决问题的方法是让您也使用 days/360。这意味着您还必须调整输入率和输出波动率；您要满足的关系是 r ₃₆₀ t ₃₆₀ = r ₃₆₅ t _{365 （根据您的 r 365}，您将获得 r ₃₆₀作为输入传递）和 sigma ² ₃₆₀ t ₃₆₀ = sigma ² ₃₆₅ t ₃₆₅（从给定返回的 sigma ₃₆₀，您将得到 sigma ₃₆₅）。