问题标签 [quantlib]

我正在一个项目中使用 Quantlib 来执行一些债券计算，例如收益率和久期。插入上市日期到期日、面值、日历、天数惯例等并得出收益率和持续时间值相当简单。

看起来给定发行日期、到期日期、日历和工作日约定，Quantlib 能够计算出现金流日期。而且我没有理由相信现金流量日期不正确。但是，我有来自数据供应商的现金流日期、汇入日期、赎回日期，并希望使用它们而不是 Quantlib 计算的日期。如何将现金流日期“插入”到 Quentlib？

我刚刚在 VC++ Express 2010 中启动了这个简单的 Quantlib 日期类：

当我编译它时，这是错误之一：

这一定是我在 2010 年项目中没有正确设置的东西。我已经成功地在调试模式下编译了库。

我尝试使用 QuantLib 和 Boost 构建一个 pyd 文件，我想在其中计算障碍选项的 NPV。然而 QuantLib pyd 抛出：

该错误源自 uniform1dmesher.hpp 中的以下 Quantlib类：

我的 C++ 代码如下：

知道为什么会引发此错误吗？

我听说过将系统描述为“干净的对象模型”，但似乎还没有准确的定义。它似乎指的是类在某种程度上是完整的或一致的。

我只是想知道它是指一个特定的特征还是只是另一个像“优雅”这样的有利术语。

Quantlib 被描述为“用 C++ 编写，具有干净的对象模型”。1

I try to get QuantLib working on my macbook. But I don't know how to interpret the note in the instructions:

A note on Mac OS X 10.9 (Mavericks)

Users have reported linking problems under Mac OS X 10.9; the solution (thanks to Albert Azout for pointing it out) seems to be to set the environment flags CXXFLAGS and LDFLAGS to -stlib=libstdc++ -mmacosx-version-min=10.6 before compiling.

Can someone enlighten me?

我需要使用 R 的 QuantLib 包计算金融期权的隐含波动率。我在使用函数“EuropeanOptionImpliedVolatility”的迭代时遇到问题，因为它的输出是一个对象（称为 ImpliedVolatility）。

结果是：

而且我需要隐含的波动率......如果我计算一个单一的金融期权，我可以使用它

我能做些什么？谢谢！

代码

库安装

QuantLib 配置

编译和链接步骤：

请你帮助我好吗 ？

我刚开始考虑使用提供的 SWIG 绑定让 QuantLib 与我们的 C# 项目一起工作。

我现在有一些工作，但我正在尝试设置一个矩阵，然后对其执行 Cholesky 分解。此例程存在于 Quantlib 中（在http://quantlib.org/reference/class_quant_lib_1_1_matrix.html#ae99bf007dfbac44521a082ca343c4160中搜索 Cholesky ），但 C# 似乎完全找不到它。

我尝试在 Using 子句中直接使用 QuantLib 调用，并在输入代码CholeskyDecomposition(myMatrix)后扫描 Intellisense 建议的列表。QuantLib.

扫描 SWIG 文件后，我在任何地方都看不到文本中提到的 Cholesky，这让我怀疑这个电话可能不包括在内。

由于我们即将决定是否开始使用这个库，因此我想检查 SWIG 文件是否有完整的 QuantLib 调用集，如果没有，是否有 C++ 代码中的调用列表但不是由 SWIG 处理？（当然，如果 SWIG 确实包含 Cholesky 调用，那么如何实际调用它也会有所帮助！）

我。

我有一个如下所示的 csv 文件：

等等，它远不止于此。

二、

以下方法调用将启动我要设计的流程：

三、

使用 C++ 我想读取这些输入参数，它由一个文件和一个特定值组成。下面的代码在一定程度上说明了我正在尝试做的事情，首先，看一下它，下面我将进一步阐明我的意图。

如您所见，我想逐行读取 csv 文件，这是上面代码肯定无法完成的。我读过 ifstream 处理文件的迭代，并且 getline 会让我进入下一行，是这样吗？这是如何运作的？

我也怀疑 split 方法是否存在，我必须用“find_first_of”和“substr”来构造它吗？

我怎样才能为此编写一个合理的测试脚本？

我正在修改 QuantLib 的日历类。

这里我有一个示例代码。我的目标是创建一个ql.Date从 a返回 a 的方法String。可能吗？我从 Excel 设置日期字符串。但是应用程序需要获得一个ql.Date(). 现在我为任何 Date 写了一个返回方法。这是相当不雅的。

我的课：