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我需要使用 R 的 QuantLib 包计算金融期权的隐含波动率。我在使用函数“EuropeanOptionImpliedVolatility”的迭代时遇到问题，因为它的输出是一个对象（称为 ImpliedVolatility）。

largo = nrow(call26) #number of rows in my data set
impl_vol= vector("list",largo)
for(i in largo){
  impl_vol[[i]] = EuropeanOptionImpliedVolatility(type="call", value=valor_opcion[i],
      underlying=st[i], strike=strike[i], dividendYield=dividendo[i], 
      riskFreeRate=rf[i], maturity=maturity[i], volatility=0.4)
}

结果是：

list(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, structure(list(impliedVol = 0.173643438965225, 
        parameters = structure(list(type = "call", value = 52.95, 
            underlying = 1497.66, strike = 1680, dividendYield = 0.01, 
            riskFreeRate = 0.04, maturity = 0.983561644, volatility = 0.4), .Names = c("type", 
        "value", "underlying", "strike", "dividendYield", "riskFreeRate", 
        "maturity", "volatility"))), .Names = c("impliedVol", 
    "parameters"), class = c("EuropeanOptionImpliedVolatility", 
    "ImpliedVolatility")))

而且我需要隐含的波动率......如果我计算一个单一的金融期权，我可以使用它

valor$impliedVol

我能做些什么？谢谢！

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您的循环中有错误，而不是：

for(i in largo){

它的 ：

for(i in 1:largo){

由于此错误，仅195计算最后一个元素（索引）的隐含波动率（正如您在发布的输出结构中清楚地看到的那样，第一个194列表槽是NULL，最后一个有一个值）。

一旦你修正了那个错字，就可以访问这个值：

impl_vol[[i]]$impliedVol
于 2014-05-18T21:02:27.200 回答
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快速的：

  • 您不能存储复合对象（例如EuropeanOptionImpliedVolatility()在向量中返回的对象。

  • 您可以将它们存储在列表中

  • 如果您知道维度，则可以将它们填充到矩阵中。

  • 否则，您可以增长 data.frame 对象（效率不高）

如果您想要的只是隐含波动率，请将其提取并存储在向量中。RQuantLib 包包含几乎所有用途的示例。

于 2014-05-18T21:02:33.773 回答