问题标签 [quantlib]

在 CentOS 7 下，我正在使用

使用 Boost.1_58，在构建 QL 1.5 时出现以下错误

和

到目前为止，我无法按照官方说明在 os x 10.9.5 上构建 QuantLib 1.5 http://quantlib.org/install/macosx.shtml

那么可能有什么问题呢？我该如何解决？

以下是配置日志的摘录：

我正在尝试在 Release x64 模式下在 VS2013 上构建 Quantlib。

我使用 Property Manager 添加了 Boost 库，然后转到解决方案资源管理器并单击 Build。

最终输出为：构建：18 成功，1 失败。0 最新，0 跳过。

当我双击这个文件打开的错误时（convolvedstudentt.cpp）

错误似乎在底部的第三行。这就是突出显示的那个。

当我将鼠标悬停在它上面时，它会说

错误：多个重载函数“boost::bind”实例与参数列表匹配：函数模板“boost_bi::bind_t”等。请参阅随附的屏幕截图

我怎样才能解决这个问题？请帮忙。

我正在使用FloatingRateBond该类创建一个浮动利率债券对象，我已经正确定价。但是，现在我需要检索现金流和肮脏的价格来分解收益率。我一直在尝试以下方法但没有成功：

输出：

谢谢

我正在尝试为浮动利率债券定价，并且我已经在 C++ 上使用 quantlib 构建了贴现曲线。现在我想做的是使用 FloatingRateBond 类并创建一组现金流量，其中第一个现金流量是已知的（假设与此现金流量相关的指数在最后一个重置日期是已知的）并预测剩余的现金使用当前指数流动。

为了使其更形象化，假设每年支付一次，并且上次重置日期的指数为 1%，重置保证金为 1%。那么第一笔现金流大概是2%。现在假设今天的指数为 2%，那么我希望所有剩余的现金流为 3%（根据 Day Count 惯例和 Business Day 惯例进行适当调整）。

如何为 FloatingRateBond 类的实例创建这样的现金流结构？

我在vs2012中“release”下编译了Quantlib库，得到了lib文件，QuantLib-vc110-mt.lib。

我的问题是这个文件名中的“mt”是什么意思？我的猜测是它与“释放”有关。有什么我可以遵循的标准吗？或者是否对编译标志和库调试有任何介绍？

谢谢你。

查看 Bond.cpp 示例： http: //quantlib.org/reference/_bonds_8cpp-example.html它看起来depoSwapTermStructure和liborTermStructure完全相同的曲线。但是，对于浮动利率债券，FloatingRateBond 类似乎正在计算票面利率，因此是通过计算远期利率然后将利差添加到它的浮动利率债券实例的现金流量（这听起来对我来说是正确的）。

这是正确的，还是在这个例子中，预测现金流是通过仅采用即期曲线并添加利差来获得预测票面利率来计算的？

在为浮动利率债券定价时，需要使用 USDLibor 类别的实例，并在给定日期（相当于最后一个重置日期减去两个工作日）添加新的定价。但是，有时它会在运行时抱怨，告诉用户指定日期的修复不可用（意味着提供了错误日期的修复）。

USDLibor 的实例如何知道哪个日期是正确的？我问这个是因为也许我可以通过直接检索正确的日期来解决这个问题，因为 USDLibor 让它解决了找出正确日期的问题。

我想充分了解 Quantlib 的求解器如何在给定预测期限结构和贴现期限结构的情况下计算浮动利率债券的 Z 价差。为此，首先我创建了一个简单的辅助类来计算债券的到期收益率，我将使用它与求解器（我选择 Brent）一起将收益率计算与 BondFunctions::yield 进行比较。尽管如此，对于三个样本债券，我得到了两个不同的结果，我不明白为什么。

首先，我创建了一个辅助类，使用 quantlib 的求解器以数值方式计算债券的到期收益率

};

然后我创建了一个浮动利率债券工厂，它创建了一个带有指数的浮动利率债券、一个预测期限结构（为了简化计算暂时假设是平坦的）和一个定价引擎。

}

在此之后，我创建了一个简单的函数，该函数调用 Quantlib 的债券函数并计算债券的收益率（我将其用作计算给定浮动利率债券收益率的一种方法。

}

然后我尝试使用 Quantlib 的求解器在给定干净价格的情况下获得这些债券的收益率，并使用以下代码得到不同的结果：

}

最后我得到以下结果：

债券＃1：US4042Q0HC65

结算日期：2015 年 3 月 5 日最后重置日期：2015 年 2 月 19 日 净价：101.431 净价：101.486 应计利息：0.0551472 收益率：1.01286% 折扣保证金：0.628665% 内部收益率：0.72216%

债券＃2：US4042Q0HB82

结算日期：2015 年 3 月 5 日最后重置日期：2015 年 1 月 16 日 净价：100.429 净价：100.657 应计利息：0.227932 收益率：1.57325% 折现率：1.18905% 内部收益率：1.47977%

债券＃3：US59022CCT80

结算日期：2015 年 6 月 15 日最后重置日期：2015 年 4 月 30 日 净价：99.794 净价：99.8907 应计利息：0.0966875 收益率：0.945517% 折扣保证金：0.657667% 内部收益率：0.949541%

我在这里做错了什么？我不明白为什么求解器没有返回与债券函数相同的数字来获得收益。关于为什么或我在这里做错了什么的任何想法？

我一直在尝试安装 QuantLib 并想在 Python 中使用它。但是，我在构建 Quantlib-SWIG 时遇到了很大的麻烦，希望我能在这里得到一些帮助。

我能够按照http://quantlib.org/install/macosx.shtml的过程构建 Quantlib 并成功运行所有测试套件（如果重要的话，我在 Lion 上）。在我下载并解压 Quantlib-SWIG 并尝试执行 python setup.py 构建后，我遇到了很多错误，似乎都在重复以下内容：

我尝试了几个版本的 SWIG 和 Quantlib-SWIG，但似乎没有任何运气。我已经尝试过 SWIG 3.0.6 和 3.0.2。Quantlib-SWIG 1.5 和 1.6。我的 Quantlib 版本是 1.6，当我从 macports 安装时，boost 应该是最新的。

有什么我想念的吗？