问题标签 [quantlib]

我在编译我的项目时遇到了一个问题。当我设置这一行时：

boost::shared_ptr mySwap;

我没有问题，但是当我设置这个时：

boost::shared_ptr mySwap(new OvernightVsLiborBasisSwap(OvernightVsLiborBasisSwap::PayerOvernight, 1.0, scheduleOis, indexOis, dayCountOis, 1.0, scheduleLibor, indexLibor, dayCountLibor));

我有以下错误消息

excelFunctions.obj：错误 LNK2019：未解析的外部符号“公共：__thiscall ModLibNY::OvernightVsLiborBasisSwap::OvernightVsLiborBasisSwap(enum ModLibNY::OvernightVsLiborBasisSwap::Type,double,class QuantLib::Schedule const &,class boost::shared_ptr const &,class QuantLib::DayCounter const &,double,class QuantLib::Schedule const &,class boost::shared_ptr const &,class QuantLib::DayCounter const &,double,double,bool,bool,class boost::optional,class boost: :optional)" (??0OvernightVsLiborBasisSwap@ModLibNY@@QAE@W4Type@01@NABVSchedule@QuantLib@@ABV?$shared_ptr@VOvernightIndex@QuantLib@@@boost@@ABVDayCounter@4@N1ABV?$shared_ptr@VIborIndex@QuantLib@ @@6@3NN_N5V?$optional@W4BusinessDayConvention@QuantLib@@@6@6@Z) 在函数 "class xlw::NCMatrix __cdecl getOisLiborSwapCurve(class xlw::CellMatrix const &,class xlw::CellMatrix const &,class xlw::CellMatrix const &,class xlw::CellMatrix const &,double const &)" (?getOisLiborSwapCurve@@YA?AVNCMatrix@xlw@@ABVCellMatrix@2@000ABN @Z) 3>.\Debug\ExplainPnL.xll : 致命错误 LNK1120: 1 unresolved externals

对象 OvernightVsLiborBasisSwap 是我自己制作的静态库 ModLibNY 的一部分，其中包含。我的代码的第一行包含：

非常奇怪的是，当我使用构造函数时出现错误。有关信息，它在 .hpp 文件中声明为

并在 .cpp 文件中定义：

命名空间 ModLibNY {

...如果有人知道问题的根源，请告诉我！

谢谢

我正在尝试加载 RQuantLib，但出现以下错误：

一般来说，我对编程很陌生，所以我不确定这意味着什么。我在 Mac OS Maverick 环境中工作，我下载了最新版本的 RQuantLib (0.3.12)，“R Package Installer”说它已安装。（我使用“R CMD INSTALL RQuantLib”从终端安装了 RQuantLib，因为在 R 中使用 install.packages() 不起作用 - 它给了我一个错误，说 QuantLib 未配置，尽管它在终端中运行良好。）我正在从 R 控制台运行 R。QuantLib 工作正常，Rcpp 也是如此。

我检查了 RQuantLib 文件夹中的“NAMESPACE”文档，它说：

如果我尝试指定终端写入它安装 RQuantLib 而需要它的路径，我会收到以下错误：

那么，我是否需要将某些东西从那里移动到其他 R 库所在的位置？（在其他 R 库文件夹所在的文件夹中已经有一个名为“RQuantLib”的文件夹，例如，我在那里找到了 NAMESPACE 文档）终端给我的路径我无法在 Finder 窗口中遵循，因为它不显示“库”文件夹，我不知道如何让它做到这一点。）

这就是 .libPaths() 给我的：

R 库在 [2] 中。

我试过谷歌搜索，但找不到任何有用的东西。任何帮助将不胜感激。谢谢 - 多姆

我一直在尝试通过安装 RQuantLib 包

它不断给我以下错误

我已经完成了

并且我已经检查了两者的符号链接，这应该没问题（对两者都进行了取消链接/链接）。

解决方案 ：

根据edd的回答使用了下面的命令，为我工作

由于经常会从 .csv 或 .txt 文件中读取此类字符串，因此我想知道获取%d/%m%/%y（或任何其他类似格式）字符串并将其转换为适合QuantLib::Date对象构造函数的字符串的最简单方法。

下面是一个示例代码：

我正在尝试首次构建 Quantlib，但出现致命错误“LNK1104：无法打开文件'libboost_unit_test_framework-vc120-mt-gd-1_56.lib'”。论坛上对此进行了合理的讨论，但还没有任何帮助。

我在 Win 8.1 机器上使用 Visual Studio 2013。

我通过以下方式构建了 Boost： b2 --build-dir="C:\Program Files\Boost\boost_1_56_0\boostBuild" --build-type=complete msvc stage 。演示 Boost 正则表达式程序运行良好。

然后我打开了 Quantlib_vc11 解决方案并添加了链接器附加库目录，如 Quantlib 安装页面上所述。但是构建失败并出现上面的错误消息。

我是 C++ 和 Visual Studio 的新手，我确信是我缺乏理解导致了这个问题，但如果有人可以给我一些指点，那就太好了。谢谢

我一直希望在我的 R 代码中重用 QuantLib 中的日期和日历函数。由于 RQuantLib 不涵盖所有日历，因此我编译并安装了最新的 QuantLib 版本。但是，我无法运行类似问题中提供的示例。如何配置 Rcpp 以正确编译和使用下面的 C++ 代码？

我尝试使用 Rcpp 函数 sourceCpp("myCode.cpp") 运行以下代码（在文件“myCode.cpp”中）：

这会导致以下错误：

使用以下命令在命令行上编译文件“myCode.cpp”时一切正常：

我正在尝试使用 RQuantLib 为债券定价，但我使用的版本不适用于负利率。请参见下面的示例。有谁知道解决方法？我认为 QuantLib 能够接受负利率？

您好我正在尝试使用 RQuantLib 在 Windows 64 位平台上评估算术亚洲选项。

使用几何定价器代码执行正确，但使用算术崩溃 R。已在 Rstudie 和通过 R-term 尝试使用 x86 和 x64 可执行文件。

我曾尝试通过 VS2010 构建 QuantLib，但这与预期的一样，因为 Windows 上的 RQuantLib 不需要这个。

在这个网站上搜索，r-sig-finance 和 quantlib 没有给我任何答案，所以我认为它一定是本地问题。你能帮我指导一下吗？

我正在使用 pydev 和 virtualenv（已经成功设置）。您如何将 quantlib（以及任何 python 包装器及其 C++ 本机库）添加到 virtualenv？

我成功地从源代码构建了 quantlib 和 quantlib-SWIG，如此处所述。我注意到在 boost 构建之后，//usr/local/lib包含可能是本机库的libQuantLib.*文件。

然后我尝试将libQuantLib.*复制到我的virtualenv/lib/python2.7/site-packages，如此处所述，但 eclipse 仍然抱怨未解决的导入（此时我也在外部引用//usr/local/lib/QuantLib- SWIG-1.4/Python/build/lib.linux-x86_64-2.7/QuantLib文件夹）。我不确定我是否可以正常工作。

我已经看到了这个解决方案，但我真的想要 virtualenv 中包含的所有东西——python 包装器和 C++ 库，所以当我将项目的 pydev 解释器设置为我的 virtualenv 时，一切都得到了解决。

我不确定这里有哪些最佳实践。

有没有人在 VS2012 c# 中尝试过最新版本的 QuantLib？

请问有没有可用的 C# 包装器？我请求编译和使用它的步骤吗？