r - RQuantLib - AsianOption("算术"... 崩溃 R [r]

Question

您好我正在尝试使用 RQuantLib 在 Windows 64 位平台上评估算术亚洲选项。

使用几何定价器代码执行正确，但使用算术崩溃 R。已在 Rstudie 和通过 R-term 尝试使用 x86 和 x64 可执行文件。

library('RQuantLib')
GeomOption  <- AsianOption("geometric", "put", underlying=80, strike=85, div=0, riskFree=0.005,maturity=1.25, vol=0.2)
ArithOption <- AsianOption("arithmetic", "put", underlying=80, strike=85, div=0, riskFree=0.005, maturity=1.25, vol=0.2)

我曾尝试通过 VS2010 构建 QuantLib，但这与预期的一样，因为 Windows 上的 RQuantLib 不需要这个。

在这个网站上搜索，r-sig-finance 和 quantlib 没有给我任何答案，所以我认为它一定是本地问题。你能帮我指导一下吗？

Answer 1

是的，我和 Michele 最近也发现了这一点，但还没有时间调试它。如果你能深入了解它，那就太好了。这似乎是一个仅限 Windows 的问题，并且底层代码没有更改，因此使用默认编译器选项可能会出现一些时髦的问题。

最好跟进 rquantlib-devel。