我将在 C# 应用程序（http://quantlib.org/docs.shtml）中使用 QuantLib，但我不相信他们的 .NET 转换项目（太不成熟）。

我只需要期权估值部分。

有人在托管应用程序中使用它吗？什么是最好的方法？

I tried installin jquantlib by following the instructions in http://www.jquantlib.org/index.php/JQuantLib_Users_Guide#Building_JQuantLib_from_command_line However, I get the following errors when I run "mvn clean install" in the jquantlib-all folder. This is after I run "mvn clean install" in the jquantlib-parent folder btw and that worked fine. Has anyone else run into this before or tried to fix it? I tried reading the articles that the error message suggested but I couldn't get much help out of them.

我对 QuantLib 还很陌生，还不知道源的所有细节，但我试图测试几个选项 NPV 的简单多线程计算，并且遇到运行时错误。这是我的测试代码，它是从 QL 中包含的 EquityOpiton 示例扩展而来的。

究竟是什么导致了这些运行时错误，我该如何解决？我猜它与共享指针有关，但我注意到它们在整个 QL 中被大量使用，我不确定是哪一个导致了问题。

我正在开发一个处于颠覆状态的项目，但在我设法提交最新更改之前，它被迁移到了 git。我使用 TortoiseSVN 创建了一个补丁文件，但现在我不知道如何应用它。我尝试使用git apply但没有用：

这些错误有点奇怪，因为所有这些文件都应该以另一个目录为前缀，例如来自补丁文件：

我也尝试按照https://stackoverflow.com/a/5415912/5363中的建议使用 TortoiseMerge ，但是这个工具抱怨目标文件夹不是存储库（它显然不是 svn 存储库）

编辑：patch.exe来自 gnuwin32 项目抱怨相同的文件。补丁文件在某种程度上是错误的吗？第一个有错误的文件的条目是：

我收到以下错误：

Exception in thread "main" rcaller.exception.RCallerExecutionException: RExecutable is not defined. Please set this variable to full path of R executable binary file.

话虽如此，我已经单独测试了 RCaller 并让它工作（基本的 1+1 示例）。

我试图在 Java 中运行的代码如下：

如果我尝试command在 RI 中运行得到：

EOImpVol<-EuropeanOptionImpliedVolatility("put",1.9,21.18,21.0,0,.03,0.10410958904109589,.2) EOImpVol $impliedVol [1] 0.7518471

所以我假设它工作正常。是否有明显的事情发生，我没有意识到这是新的？

非常感谢

我们一直在尝试在 redhat linux 机器上安装 RQuantLib。经过一个月（令人尴尬的长时间！）的反复试验，我们成功编译了最新版本的 boost 和 quantlib。我根本不是 linux 专家，所以在运行 install.packages("RQuantLib") 时调试编译标志有点麻烦。Rcpp 已安装并且运行良好。

下面的错误消息详细说明了该问题。我很困惑，因为我认为它应该需要的文件 (libQuantLib.so.0) 存在于 /usr/local/lib 中。抱歉，这很可能是一个愚蠢的问题，但我认为我们非常接近在 Linux 上访问 R 中的 quantlib。

错误信息如下：

是否有一种编程和方便的方式来转换日期类格式C++11或日期类格式？Boost's ChornoQuantlib's

问题陈述：

我希望从 Clojure 命名空间调用 QuantLib Java 函数，如下所示：

到目前为止，我已经完成了以下工作：

下载生成的 SWIG 接口。

创建了一个新的 Leiningen 项目。

将上述接口复制到 src/main/java/org/quantlib/

添加：

到我的project.clj.

我按照Bojan Nikolic 的说明解决了一个非常相似的类加载问题，添加了一个 BKLoader 类。

当我core.clj将文件加载到 REPL 中时，出现以下错误：

Bojan Nikolic 有一个建议来处理这些类加载问题，我在尝试运行它时也实现了这些问题。根据该链接，我添加了一个新的静态类BKLoader来加载 QuantLibJNI，将其与其他 Java 类一起加载，并尝试core.clj再次加载到 REPL 中，以响亮的号角声：

此时，我从我的 ns 声明中删除了 B. Nikolic 的课程，core.clj并查看了classlojure。

根据 Apage43 中的建议#clojure，此时我将以下内容放入我的core.clj：

BKLoader这会导致与调用类时相同的错误。

我很感激你们中的任何人都可以带来的任何见解。谢谢！

解决方案

解决方案是将 QuantLib jar 添加到:java-source-pathsin project.clj：

使用 QuantLib C++ 库，我试图评估在其生命周期内具有不同票息的债券（例如，前三年为 6%，其余三年为 4%）。

我注意到该类的构造函数FixedRateBond接受一个优惠券向量const std::vector< Rate > &coupons：：

这似乎对我的目的很有用，但我如何指定每张优惠券开始适用的日期？

我有一个 C# 项目，我需要确定给定日期是否是给定国家/地区的假期。为此，我可以使用QuantLib中的日期和日历功能。QuantLib 是用 C++ 编写的，因此我编写了一个包装器来调用此代码。我想知道我使用的代码是否是线程安全的。

以下是我在 C++ 中使用的 QuantLib 调用，用于确定给定日期是否为假日：

这是我用来调用我的 C++ 代码的 C# 签名：

我能找到的关于 QuantLib 代码的最多信息在这里。那里没有任何东西看起来是线程不安全的，但我不能确定。更一般地说，不管我使用 QuantLib，调用像这样的 C++ 代码是线程安全的吗？是否有可能一个线程在创建日期对象时被另一个线程中断，该线程以某种方式破坏了第一个日期对象？我知道如果这段代码确实是线程不安全的，我可以锁定对 C# isHoliday() 静态函数的所有调用。

请注意，我的代码可以正常工作。

我知道QLNet，它是 QuantLib 的 .Net 端口。我更喜欢使用 QuantLib，因为它似乎有更好的支持。