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使用 QuantLib C++ 库，我试图评估在其生命周期内具有不同票息的债券（例如，前三年为 6%，其余三年为 4%）。

我注意到该类的构造函数FixedRateBond接受一个优惠券向量const std::vector< Rate > &coupons：：

FixedRateBond (Natural settlementDays,
Real faceAmount,
const Schedule &schedule,
const std::vector< Rate > &coupons,
const DayCounter &accrualDayCounter,
BusinessDayConvention paymentConvention=Following,
Real redemption=100.0,
const Date &issueDate=Date(),
const Calendar &paymentCalendar=Calendar())

这似乎对我的目的很有用，但我如何指定每张优惠券开始适用的日期？

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只数优惠券。如果您的债券支付年度票息，您将在前三年获得三张票息，之后三年获得票息。在这种情况下，通过 (0.06, 0.06, 0.06, 0.04, 0.04, 0.04) 作为票面利率的向量。如果票券是半年一次，三年内有六张；在这种情况下，传递一个包含 0.06 六次和 0.04 六次的向量。你明白了：通过每张优惠券的费率。

于 2013-10-14T16:21:57.657 回答
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在黑暗中的狂野刺中，schedule听起来很可能。
这需要一个日期向量。查看文档

于 2013-10-14T14:04:19.757 回答