c# - 从 C# 调用 QuantLib 方法的最佳方法是什么

Question

我将在 C# 应用程序（http://quantlib.org/docs.shtml）中使用 QuantLib，但我不相信他们的 .NET 转换项目（太不成熟）。

我只需要期权估值部分。

有人在托管应用程序中使用它吗？什么是最好的方法？

Answer 1

我在类似情况下所做的是将 C++ 本机 dll 实现为 C# 和 C++ 项目之间的适配器。在 C# 中，您可以使用 DllImport 访问您的 dll 接口。在 dll 中，您可以访问完整的 C++ 接口，但值得将其简化为您在托管站点上的确切需求。

例子：

// in the C++ dll:
extern "C" MY_API void SetInput(double* Values, int Count);

// in C#:
[DllImport("MyStuff.dll")]
public extern static void SetInput(double[] Values, int Count);

Answer 2

C++ 库的 C# 包装器已经可用，并在QuantLib 下载页面上分发（这些是 jmihalicza 建议的包装器，而不是您在问题中提到的正在进行的 C# 端口）。该分布还包含一个期权估值示例（在 CSharp/examples 文件夹下查看）。