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在 xlQuantlib 中，我使用函数 qlPiecewiseYieldCurve() 来构建美元曲线，短期存款利率和期限 > 1Y 的互换利率。然而，对于离岸韩元市场，不可能交易在岸存款。我们可以从市场上得到的是不交割远期（NDF）。通常人们会使用 NDF 来计算隐含的存款利率。

  1. Quantlib 有什么函数可以帮助计算隐含存款利率吗？
  2. 或者是否有任何类像 DepositRateHelper 用于 NDF 率，我们可以直接用作 qlPiecewiseYieldCurve() 的参数？

如果是的话，有什么例子吗？谢谢。

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没有函数可以直接计算。您必须手动进行计算并将结果传递给qlDepositRateHelper.

于 2015-02-05T11:59:13.253 回答