问题标签 [probability-density]

我的问题：为了拟合一些数据，我使用了具有 t 分布的 copula。使用那个 copula，我制作了 n 个样本的散点密度图。结果，知道我的数据，是令人满意的。

使用以下脚本执行：

此外，我想制作 copula 的 pdf。使用以下脚本：

结果并不令人满意，因为它似乎与我之前的散点图不匹配：

我想我在构建 pdf 时缺少一些重新缩放，但我不确定。并且不知道如何执行或使用这种重新缩放。

有谁能帮助我吗？

提前致谢！

R 中是否有任何包允许同时将许多 pdf 拟合到一些样本数据，绘制所有拟合和样本直方图，然后允许按照一些 gof 标准对拟合进行排序，如 Kolmogorov-Smirnov、Anderson-Darling、X2 等。 ..？类似于 EasyFit 的商业软件？

更新

我收到了对我最初的问题的宝贵意见。具体来说，AIC 作为一个指标脱颖而出，它允许将 pdf 与不同数量的参数进行比较。但是，AIC 也有局限性。因此，想出/找到某种总结来说明所有用于模型选择的 gof 测试的优缺点会很有趣。其中许多主题对统计学家来说是常见的，但可能并非如此，并且对于必须每天针对实际问题执行许多 gof 决策的从业者来说非常有用。

欢迎任何建议。

谢谢！

我想计算预先确定的 x（成功）、n（试验）和 p（概率）的二项式分布给出的概率——后者由概率质量函数 Beta（a，b）给出。

我知道scipy.stats.binom.pmf(x,n,p)- 但我不确定如何用概率函数替换 p 。我也想知道我是否可以使用的loc论点 scipy.stats.binom.pmf来模仿这种行为。

是否有任何函数/包可以在 matlab 中执行基于 k 近邻的密度估计？

或开源..

不是knn分类。请只估计密度。

因此，我有一个巨大的 Excel 电子表格，其中包含 2010 年到当前日期之间不同日期的标准普尔 100 指数历史期权数据。我正在寻找每个日期的股票概率密度函数。

找到这个函数的方法是对行使价（列于第 5 列）取看涨价的二阶导数。我希望我的 MATLAB 脚本按如下方式工作：

1. 使用曲线拟合工具箱样条拟合函数来创建调用价格相对于每个日期的行使价的曲线。每个日期大约有 10 分。

2. 使用微分函数可能得到 50 分的二阶导数来估计二阶导数函数。

3. 在这些点上使用黎曼积分来计算期望值的积分。

我的主要问题是表格分组。我已经进行了研究，并认为我可能不得不使用 rowfun，但我对处理这样的数据真的不是很有经验。

任何帮助将不胜感激！

数据集的一个样本：

如果我有一堆名为 point_set_A 的点（例如，由一个立方体包围），每个点都有一个归一化的概率值（这些值基于某些东西，例如流速）。

我如何用（比如 100）point_set_B 填充相同的空间（立方体）（所以想出 x、y、z 值），但不是随机，我希望更多点出现在 point_set_A 附近，概率值更高。

有任何想法吗？伪代码或任何语言都可以。

谢谢！

蒂姆

我正在尝试获取数据框中数字列的密度并将它们分配给新变量。

我正在使用这个功能，但是当我使用它时，它什么也没发生。我有点迷路了……你能帮帮我吗？

对不起，如果答案太明显

我是 MATLAB 的初学者，试图用它来帮助我理解随机信号，我正在做一些正态概率密度函数计算，直到遇到这个问题：

编写一个 MATLAB 程序来计算Pr(x1 ≤ X ≤ x2) 如果 X 是任意x1和的高斯随机变量的概率x2。

请注意，您必须指定高斯随机变量的mean和variance。

我通常使用内置normpdf函数当然选择我的均值和方差，但是对于这个，因为它有一个范围，我不确定我能做些什么来找到答案

我有一个包含各种字符串的数组。我想选择索引 3,7 和 9 的对象，然后是所有其他对象..我怎样才能做到这一点。（假设每次我在数组中抓取一个对象时，我希望有 80% 的机会选择索引 3,7 或 9 处的对象）

这是我的数组：

任何帮助将不胜感激。提前致谢！

https://stats.stackexchange.com/questions/66775/attainable-correlations-for-exponential-random-variables

参考上面的链接，我想问一下是否不可能生成两个相关性为 -1 的指数分布？