问题标签 [volatility]
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r - 模拟来自 ARMA(1,1) - MCsGARCH(1,1) 模型的回报
如何在 R 中找到 ARMA(1,1) - MCsGARCH(1,1) 模型的预期日内回报？
yield - quantlibxl 收益率期限结构/波动率面和美式期权
我是 quantlib 的新手，我只使用 excel 插件来精确。您现在是否可以在为美式期权定价时调用收益率期限结构和波动率面（相当确定可以）？对象的名称是什么？在我为美式期权定价的示例中，这些数量不是对象，而是直接标量（使用 qlBlackConstantVol 和无风险利率的两倍）。谢谢
matlab - 在 Matlab 中创建 GARCH(1, 2) 模型
我正在尝试在 MATLAB 中制作 GARCH(1, 2) 模型，以便与 GARCH(1, 1)、GARCH(2, 2) 等进行简单比较。
当我运行下面的代码时，它会输出 GARCH(1, 1) 模型而不是 GARCH(1, 2) 模型。GARCH(1, 2) 模型不可能吗？
打印出：
r - 绘制相同的图表 [ggplot2]
我在创建地块列表时遇到了问题。我已经创建了 garch 预测，并且在列表中有这些值：
所以不同股票的值在 GARCH_list[[i]] 中。我试图列出这些波动率的图表：
不幸的是，在列表 (pl[[i]]) 的每个项目中，我都有相同的情节，最后一个情节。我的代码有什么问题？
r - 尝试用值填充矩阵时，R 中的错误是 fsolve；寻找解释和/或解决方案
找到解决方案
我正在尝试使用 R 中的“persp”绘制波动率表面。为此，我需要用隐含波动率填充矩阵 z。
我有一个执行价格、时间和市场价格的数据框。数据只包含看涨期权。
我目前有一个矩阵 zz，它在第一列中有股票价格，作为标题的时间和第 2、3 和 4 列中的相应市场价格。重要的是要注意缺少市场价格的一些值（NA ）。
对于我的 x、y 轴，我定义了向量：
现在是用于绘制隐含波动率的 z 矩阵。我从一个空矩阵开始
然后我尝试填充矩阵，为无法计算的值留下 NA
执行这段代码后，我收到错误消息：
if (norm(s, "F") < tol || norm(as.matrix(ynew), "F") < tol) break 中的错误：需要 TRUE/FALSE 的地方缺少值
我不确定错误是什么。有没有办法克服这个问题或获得隐含波动率而不是使用fsolve的替代方法？
r - 根不括起来 / 美式期权隐含波动率 / R
当我以以下格式应用 Americanoptionimpliedvolatility 函数时：
我收到以下错误： 美国选项ImpliedVolatilityEngine 中的错误（类型，值，基础，：
../../../QuantLib-1.6.2/ql/math/solver1d.hpp:202：在函数`QuantLib::Real QuantLib::Solver1D::solve(const F&, QuantLib::Real, QuantLib: :Real, QuantLib::Real, QuantLib::Real) const [with F = QuantLib::{anonymous}::PriceError; Impl = QuantLib::Brent; QuantLib::Real = double]'：根未括起来：f[1e-007,4] -> [2.230734e+000,2.306800e+001]
这很奇怪，因为我在手动插入 IV 值时收到它们。
数据集如下所示：
当我手动插入值时，我会收到每一行的值。
谢谢你的帮助！本
excel - 在excel中计算隐含波动率
我正在尝试计算 excel 中的隐含波动率。这是我正在使用的功能：
G3- 价格日期
column A- 日期
Columns B- 股票价格
为什么这不起作用？
r - R rugarch 求解器无法收敛
我想使用优秀的rugarch包在两个不同的时间序列上估计 EGARCH 模型，但求解器无法收敛。我不想使用“混合”求解器选项，因为这会在循环通过“gosolnp”求解器时引入随机性。我的两个问题是：（1）我的数据有什么奇怪的地方导致无法收敛，（2）如果没有，有没有办法修改ugarchfit()函数，以便它“更努力地”找到解决方案？以下是我正在使用的数据和代码。
python - 导入volatility.conf时出现BadOptionError
我写了下面的代码，它在第一行给了我错误！这段代码有什么问题：
错误代码：我认为在 python 3.6 中不支持某些代码 insode conf.py 女巫。但波动性与 python 3.6 兼容。所以我不知道该怎么做：
r - R中的波动率表面
我正在尝试用 R 构建并绘制美国国债期权隐含的波动率表面。
我有来自 OptionMetrics 的数据，其中包括隐含波动率。因此，给定一个过去的参考日期，例如 1996-09-03，我有许多具有不同行使价和到期日的选项。如何过滤数据，以便在给定的参考日期、给定的到期日和行使价下获得隐含波动率，以便基本上绘制波动率表面？以下是从最高罢工到最低罢工的数据。
任何帮助将不胜感激！干杯