问题标签 [volatility]

在这种情况下，我试图在 R 中根据波动性来指示我的数据框每个月的变量值在哪个五分位数中。对于每个月，我都想知道每只股票是否处于波动最大的五分之一，或者是否在其他股票中。

到目前为止，我已经提出了以下功能（见下文）。不幸的是，该功能仅在某些情况下有效，并且经常出现以下错误：

您能否就如何改进此代码以使其正常工作给我一些建议。

比较紧急。非常感谢！

数据示例：最后一列是我想要得到的。这里的数据只是一个例子，而不是实际结果。

我在 scala 中有一个编译器错误，我不知道它指的是什么：
假设这些声明：

我在这里（在 trait 中B）想要实现的是进一步限制在 中MyType声明的类型Abstract，因此任何类型的值都MyType必须扩展MyTypemixin 树中的所有 s。

编译器给了我这个消息（如标题）： 类型 MyType 是易失类型；不能覆盖具有非易失性上限的类型。我知道，由于类型结合，这里发生了类型波动with A#MyType，错误的一部分：具有非易失性上限的类型可能是指类型声明type MyType <: AInner，其中AInner不是抽象类型，因此是非易失性的。

为什么我做不到？有没有办法，如何实现我的目标？

我有一堆增量和选项隐含的 vols 在这些增量。我想在 R 中插入它们。我想简单地做以下事情：

问题是我必须在一天结束时来回转换，d1我只希望事情在标准化的增量空间中。deltaR是否有任何软件包可以做到这一点？例如quantmod或类似的东西。

我正在尝试使用 R 中的 TTR 包和波动率（）函数来计算两个标的之间价差的滚动 30 天波动率。

到目前为止，这是我的代码的剥离版本（已经提取/清理数据，日期匹配等）：

现在我得到的错误是：

非常感谢任何帮助或指导。

第一次在这里提出问题，我会尽力明确 - 但如果我应该提供更多信息，请告诉我！其次，这是一个很长的问题......希望为某人解决简单;）！所以使用“R”，我根据一些论文（Manera et al. 2012）对多元 GARCH 模型进行建模。

我在均值方程中使用外部回归器对恒定条件相关 (CCC) 和动态条件相关 (DCC) 模型进行建模；使用“R”版本 3.0.1 和包“rugarch”版本 1.2-2 用于带有外部回归器的单变量 GARCH，以及用于 CCC/DCC 模型的“ccgarch”包（版本 0.2.0-2）。（我目前正在研究“rmgarch”包——但它似乎只适用于 DCC，我也需要 CCC 模型。）

我的模型的平均方程有问题。在我上面提到的论文中，CCC 和 DCC 模型之间的平均方程的参数估计发生了变化！而且我不知道我将如何在 R 中做到这一点......（目前，查看谷歌并查看 Tsay 的书“金融时间序列分析”和 Engle 的书“预测相关性”以找到我的错误）

我所说的“我的平均方程不会在 CCC 和 DCC 模型之间改变”的意思是：我使用包 rugarch 为我的 n=5 时间序列指定单变量 GARCH。然后，我使用 GARCH 的估计参数（ARCH + GARCH 项）并将它们用于 CCC 和 DCC 函数“eccc.sim()”和“dcc.sim()”。然后，从 eccc.estimation() 和 dcc.estimation() 函数，我可以检索方差方程的估计值以及相关矩阵。但不适用于平均方程。

我只发布了单变量模型和 CCC 模型的 R 代码（可重现的和我的原始代码）。已经谢谢你阅读我的帖子了！！！！！！

注意：在下面的代码中，“data.repl”是dim 843x22 的“zoo”对象（9 个每日商品返回系列和解释变量系列）。多元 GARCH 仅适用于 5 个系列。

可重现的代码：

我的原始代码：

这里的代码

在这段代码中，我希望看到：

左，右，左，右等等，

但是当带有“左”消息的线程将 isOn 更改为 false 时，带有“右”消息的线程看不到它并且我得到（“右真”和“左假”控制台消息），左线程不会在真中获得 isOn ，但正确的线程无法更改它，因为它总是看到旧的 isOn 值（true）。

当我将 volatile 修饰符添加到 isOn 时，没有任何变化，但是如果我将 isOn 更改为带有布尔字段的某个类并更改此字段，那么线程会看到更改并且它工作正常

提前致谢。

我使用 Virtualbox 管理器进行了 elf 格式的内存转储。

它运作良好。然后我尝试分析具有波动性的转储。

imageinfo 运行良好并得到了结果。

当我尝试使用 pslist 时失败了。

谁能帮忙看看为什么 Volatility 找不到“找到合适的地址空间映射”的问题？？？

太谢谢了！！

我最近从我的三星 Galaxy Nexus 手机中删除了 RAM，我想使用 Volatility 来分析它。但是，我在建立我的个人资料时遇到了问题。

据我了解，必须将 module.dwarf 文件和内存映射文件压缩在一起，并将其放在适当的文件夹中。因此，从我的 Galaxy Nexus 中提取 /proc/kallsyms 文件后，我将它与 module.dwarf 文件一起压缩到名为 samsung.zip 的 zip 文件夹中，并将其放在 /root/majorProject/volatility/volatility/plugins/overlays/ linux。

但是，当我运行命令时：

我没有看到我的 samsung galaxy nexus 个人资料正在建立。我看到的只是 Windows Vista/XP 等的默认配置文件……我通过输入以下命令验证了这一点：

对此领域的任何想法/帮助将不胜感激，谢谢

I am running the program Volatility on a Kali Linux machine. However, whenever I try the command

vol -f <memdump name> <plugin name>

I get the error

ERROR: volatility.plugins.fileparam: The requested file doesn't exist

I tried downloading the source code and running Volatility as a python script, and I've tried changing and for the command above, but the error persists.

Any idea how to fix it?

我正在尝试使用 Matlab (2012b) 中的 Black-Scholes 公式计算隐含波动率，但在某些执行价格方面存在问题。例如 blsimpv(1558,1440,0.0024,(1/12),116.4) 将返回 NaN。我认为该函数可能存在问题，因此在互联网上搜索了一些其他 matlab 脚本并根据我的自定义需求对其进行了定制，但不幸的是我仍然无法返回有效的隐含波动率。

不幸的是，运行 impvol(116.4,1558,1440,0.0024,(1/12)) 将返回值“Inf”。不知何故，牛顿-拉普森方法没有收敛，但我对如何解决这个问题一无所知。有谁知道如何解决这个问题或知道如何计算隐含波动率的其他方法？

预先感谢您的帮助！亲切的问候，

亨克