问题标签 [volatility]

假设这些是返回（1000 行）：

我想计算调整后的波动率：删除第一个收益计算已实现波动率，然后删除第二个收益并计算已实现波动率等等。如果您有n 个收益，您将有n 个已实现波动率。

我可以用for循环处理它，但还有其他方法吗？

假设，我的数据库中有 2 个表（postgresql-9.x）

每当我插入或更新时FOLDERFILE.PATHKEY，我都会自动更新：FOLDER.KEYFOLDERFILE

所以问题是关于函数folderfile_fill_pathkey()波动性。文件说

任何有副作用的函数都必须标记为 VOLATILE

但据我了解 - 此函数不会更改它所依赖的表中的任何数据，因此我可以将此函数标记为IMMUTABLE. 对吗？

FOLDERFILE如果我在同一个事务中批量插入许多行，那么 IMMUTABLE 触发器函数会不会有任何问题，例如：

我正在编写一个 numba 函数来计算投资组合的波动率：

我用来执行此操作的一些功能在这里：

我正在使用以下代码测试函数的性能：

这是定时器类：

结果绘制在此处：

结果表明：

• 对于 80 以下的矩阵大小，该函数的 numba 版本优于 numpy 版本
• numba 版本的扩展性似乎比 numpy 函数差

为什么是这样？与调用 numba 相比，调用 numpy 是否存在某种开销？

为什么 numpy 函数可以更好地扩展？它是在后台使用 BLAS 做一些花哨的事情，还是使用高级算法进行计算？

我可以使 numba 函数缩放以及 numpy 函数吗？

我想从 N(0,1) 分布中生成 500 个观察值（返回）。设置种子（100）以获得相同的随机数序列。然后使用 EWMA 方法计算这些系列的波动率：

其中 λ=0.94，其中表示 tj 期收益的均值和滞后收益。绘制获得的波动率序列。我知道我应该得到如下链接中的图表

[1]：！[问题图片+图表] http://imgur.com/mSiUZxA

到目前为止，这是我的代码——主要是生成随机数和创建新变量——我开始尝试使用“for”命令，但不知道该去哪里：

我对这件事一头雾水。据我所知，有易失性和非易失性存储器。给我的问题是在 1 到 4 的范围内对每种类型的记忆的波动性进行评分。

此处概述的内存类型是 DRAM、CPU 缓存、CPU 寄存器和辅助存储。我知道 DRAM、高速缓存和寄存器非常不稳定，但在寄存器的情况下有一些例外。到目前为止，我的回答如下：

1. 动态随机存取存储器
2. 缓存
3. 寄存器
4. 二级存储

这会被认为是一个正确的解决方案吗？我进行了广泛而深入的研究，关于这些类型的内存的易失性没有太多数据。

我注意到每当我删除单元格时，我的 UDF 都会重新计算。这会在删除整个列时导致大量延迟，因为 UDF 会为使用它的每个单元格调用。因此，如果您使用 1000 个 UDFS，则删除列或单元格将调用 1000 次。

例如，将以下 UDF 放入模块中，然后使用 =HelloWorld() 从工作表中多次调用它

然后删除一行。如果你的经验和我一样，你会看到每次使用都会调用一次。

有人知道这种行为是否可以停止吗？我也很感兴趣为什么它应该被调用。对我来说，这似乎是 Excel 依赖树中的一个缺陷，但很可能有一个很好的理由。

编辑：经过实验，我发现了更多触发 UDFS 的操作：

1. 通过调整大小（但不是行）对 ListObject（即 Excel 表）跨越的列数进行的任何更改。即使 UDF 本身不在相关的 ListObject 中，或者实际上根本不在任何ListObject 中。
   2. 在工作表的任何位置（但不是行）添加新的单元格或列。

请注意，手动计算模式在多个方面都不是一个选项。

首先，鉴于这是一个应用程序级别的设置，它只会带来太大的风险，即有人会使用他们碰巧打开的任何一个电子表格的输出而没有意识到它们处于手动计算模式。

其次，我实际上并不是在设计一个特定的电子表格，而是在写一本关于非开发人员如何利用编写良好的现成代码（如 UDF）来完成原本超出他们能力范围的事情的书。示例包括动态连接或拆分文本，或 Charles Williams 在https://fastexcel.wordpress.com/2011/07/22/developing-faster-lookups-part-2-how-to-中概述的完全匹配二进制搜索 UDF build-a-faster-vba-lookup/ （是的，我给了他们很多警告，通常基于原生公式的解决方案会胜过 UDF。但正如您从我上面引用的线程中看到的那样，精心编写的函数可以很好地发挥作用）。

我不知道用户将如何使用这些。

在没有编程解决方案的情况下，看起来我只需要在书中指出，如果用户使用资源密集型 UDFS，则在添加或删除单元格或调整 ListObjects 大小时可能会遇到明显的延迟。即使这些 UDF 是有效编写的。

我正在尝试将自相关和异方差重新引入我的模拟残差。我的模拟（标准化）残差具有维度 ( horizon, nTrials, nIndices)。为了计算今天的mean/ variance(ie t)，我需要使用最后一个句点mean/ variance(ie t-1) 作为输入。这就是我卡住的地方，我无法让这部分代码运行。我尝试通过{t-1}（例如在 中R_{t-1}）指定使用最后一个期间的值，但我收到R_未定义的错误消息。

我会很高兴关于我在这里出错的任何提示。

卡罗琳

我一直在使用 Python 将 ARCH 模型拟合到 1989 年至 2010 年期间英特尔股票的月度回报系列。我使用了 Kevin Shepphard 编写的 ARCH 库。现在，当与 R 进行交叉检查时，我的波动率模型系数与 R 告诉我的略有不同。我想知道，为什么不同包的结果有这么多差异？那么哪种语言是正确的呢？R 的 fGarch 包还是 Kevin shepphards 包？问题是两种语言的 p 值完全不同。我很困惑使用哪种语言来获得正确的结果。我在下面附上了我的工作的链接。如果您向下滚动，您将能够看到我正在尝试拟合 arch(3) 模型和 Rs 实现的 Python 实现。

谢谢

http://nbviewer.ipython.org/gist/mrajancsr/96a19065794c8c0bd850

我正在尝试编写一个 Volatility 插件来从内存转储中提取恶意软件使用的配置文件。但是，当我在没有 root 权限的情况下运行这个插件（没有“sudo”）时，插件在 yara.compile 行崩溃。如果我使用 'sudo' 运行此插件，则 yara.compile 行之后的代码不会被执行。我不确定为什么 yara.compile 会导致这个问题。有人可以帮我解决这个问题吗？以下是我编写的代码：

因此，当我以 root 权限运行此插件时，我没有看到“print 'after yara compile'”行被执行。可能是什么原因？谢谢你。

我想知道是否有可以在 R 中实现多元 GARCH-M 模型的 R 包。我知道有一些包可以处理多元 GARCH 模型（例如 BEKK、DCC、CCC），但我还没有找到方法估计一个 MGARCH-M 模型。特别是，我对具有 VAR 结构并包括波动率项和滞后项的平均方程感兴趣，如 Elder&Serletis (2010) 中所建模的

任何意见，将不胜感激。

谢谢你，拉斐尔