r - 调整后的已实现波动率

Question

假设这些是返回（1000 行）：

1-a
2-b
3-c

我想计算调整后的波动率：删除第一个收益计算已实现波动率，然后删除第二个收益并计算已实现波动率等等。如果您有n 个收益，您将有n 个已实现波动率。

Volatility1 = b*b+c*c
Volatility2 = a*a+c*c
Volatility3 = a*a+b*b

我可以用for循环处理它，但还有其他方法吗？

Answer 1

您可以通过以下方式有效地计算它sum(x*x)-x*x

#dummy data
x <- rnorm(1000)
#vectorized
f1 <- function(x) sum(x*x)-x*x
#for loop 
f2 <- function(x){
    n <- length(x)
    rv <- rep(NA, n)
    s <- x*x
    for(i in 1:n)
    {rv[i]=sum(s[-i])}
    rv
}
rbenchmark::benchmark(f1(x), f2(x))[1:3]
   test replications elapsed
1 f1(x)          100    0.0
2 f2(x)          100    3.1

Answer 2

是否有意义？也许功能是错误的，但结构似乎工作。

波动率是标准差吗？

            x <- rnorm(1000, sd=2)
            vol <- sapply(2:length(x), function(i) {
                sd(x[0:i])
            })