我一直在使用 Python 将 ARCH 模型拟合到 1989 年至 2010 年期间英特尔股票的月度回报系列。我使用了 Kevin Shepphard 编写的 ARCH 库。现在，当与 R 进行交叉检查时，我的波动率模型系数与 R 告诉我的略有不同。我想知道，为什么不同包的结果有这么多差异？那么哪种语言是正确的呢？R 的 fGarch 包还是 Kevin shepphards 包？问题是两种语言的 p 值完全不同。我很困惑使用哪种语言来获得正确的结果。我在下面附上了我的工作的链接。如果您向下滚动，您将能够看到我正在尝试拟合 arch(3) 模型和 Rs 实现的 Python 实现。
谢谢
http://nbviewer.ipython.org/gist/mrajancsr/96a19065794c8c0bd850