excel - 在excel中计算隐含波动率

Question

我正在尝试计算 excel 中的隐含波动率。这是我正在使用的功能：

=+_xlfn.STDEV.P(LN(INDEX($B$2:$B$486,MATCH(G3,$A$2:$A$486,0)):INDEX($B$2:$B$486,MATCH(G3,$A$2:$A$486,0)+30)/INDEX($B$2:$B$486,MATCH(G3,$A$2:$A$486,0)+1):INDEX($B$2:$B$486,MATCH(G3,$A$2:$A$486,0)+31))*SQRT(252))

G3- 价格日期

column A- 日期

Columns B- 股票价格

为什么这不起作用？

Answer 1

您可能需要考虑这种替代方法。

单元格 F3 和 F4 是确定间隔的第一天和 stdevp 计算中的天数的输入。

下面快照中的公式是：

单元格 C3 =LN(B2/B3)*SQRT(252) 单元格 F7 =STDEVP(OFFSET(A1,MATCH(F3,A:A,0)-1,2,F4,1)) 单元格 F5 检查以确保所选范围有效 =IF(OR(F3<MIN(A:A),F3+F4>MAX(A:A)),"out of range", "in range")

单元格 F8 是原始公式的副本。

B 列使用 randbetween(1,1000) 生成测试集。