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我正在尝试用 R 构建并绘制美国国债期权隐含的波动率表面。

我有来自 OptionMetrics 的数据，其中包括隐含波动率。因此，给定一个过去的参考日期，例如 1996-09-03，我有许多具有不同行使价和到期日的选项。如何过滤数据，以便在给定的参考日期、给定的到期日和行使价下获得隐含波动率，以便基本上绘制波动率表面？以下是从最高罢工到最低罢工的数据。

head(data)
        date strike_price impl_volatility moneyness
    28    1996-09-03        90000        0.191924  1.305862
    34    1996-09-03        85000        0.194500  1.233314
    32    1996-09-03        80000        0.193484  1.160766
    13202 1997-03-07        77500        0.194821  1.182845
    105   1996-09-03        75000        0.213954  1.088218
    1537  1996-09-24        72500        0.218592  1.075349

    tail(data)
        date strike_price impl_volatility moneyness
    375748 2008-09-22        25000        0.301022 0.6534239
    384822 2008-12-16        25000        0.765643 1.0579771
    389188 2009-01-16        22500              NA 0.9765625
    385022 2008-12-17        22500        0.841797 1.0273973
    385311 2008-12-18        20000        0.720564 0.9643202
    390018 2009-01-23        17500        1.487239 0.6674294

任何帮助将不胜感激！干杯

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