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我需要一个新闻指标来显示从 2016 年开始的新闻，以及影响（大、中、小）、结果（正面、负面新闻）。他们有这样的指标吗？

我知道 FFCal 和 FFC ( https://www.mql5.com/en/code/15931 )，但似乎它们只提供有限的时间？

如果我们以累积/分配指标为例。

Investopedia 列出的步骤如下：

1. 资金流量乘数 = [(close - low) - (high - close)] /(high - low)

2. 资金流量 = 资金流量乘数 x 期间的交易量

3. 累积/分配=上一个累积/分配+本期的资金流量

第三步让我很困惑，没有前面的A/D怎么计算A/D，需要前面的A/D等等……

还有其他类似的指标需要计算指标本身。那么它是如何完成的呢？

我正在尝试将 MACD 和 RSI 技术指标应用于股票列表的调整价格。代码的最终目标是根据 2 个指标为每只股票生成买入/卖出信号。但是，我无法使用 lapply 函数应用指标。我会感谢你所有的帮助。谢谢！

使用 Matplotlib 将一组时间序列数据绘制为：

在“Williams %R”图中，“-20”线上方的区域将用红色填充，“-80”线下方的区域将填充为绿色。我无法完全填充绑定区域 - 请参见图 1：

我还尝试添加参数“interpolate=True”，结果仍然不理想 - 参见图 2：

如何使其正常工作？谢谢

df 的样本数据如下：

我正在尝试创建一个 Matplotlib 图表，显示 Poloniex 交易所上加密货币对的布林带和价格图表。当我为 BTC/ETH 对获取数据时，这些频段似乎可以工作，但对于 BTC/BURST 等不太活跃的货币对则不行。

这是 BTC/ETH 的 30 分钟蜡烛图

这是 BTC/BURST 的 30 分钟蜡烛图

似乎 BTC/ETH 对的标准偏差计算正确，并且显示了波段，但 BTC/BURST 对的标准偏差始终为零，因此波段绘制在 10 天 SMA 之上。

这是我的代码

这个问题是因为 BTC/ETH 对的交易量较高吗？任何帮助是极大的赞赏。

我正在尝试使用 pandas 在 python 中为 SuperTrend 指标编写以下算法。

这是我编写和测试的代码：

我工作，但我对 for 循环不满意。谁能帮忙优化一下？

您可以在Github上找到已发布的代码！

我的for循环无法正常工作。我有以下警告信息：imaginary parts discarded in coercion。这个问题的解决方法是什么？另外，有什么方法可以让我的代码更有效率或有更好的风格？

这是我获取 OHLC 列表（开盘价、最高价、最低价、收盘价）以及成交量和日期的课程。我已经为每个股票符号分隔了每个数组列表。我已经使用我的本地 API 来获取数据。为了执行所有这些计算，我使用了用于 JAVA 的ta4j库。

这是我计算 RSI 值的部分。我还计算了另一个指标，根据我手动计算的指标，这也是完全正确的，但问题似乎出在 RSI 的计算中。包 com.infodev.Services.Indicators；

这是第一类 (ApiTestData) 中使用的本地 API 的 Json 输出

我正在使用 node-talib 开发一种金融技术分析算法，它是 TALIB（技术分析库）的包装器。

给定一个包含 400 个仓位的 marketdata 数组，我执行 ADX，得到一个包含 384 个仓位的数组。这是什么意思？那个数组代表什么？

我添加一个代码示例：

结果是一个浮点数组（总是小于 marketdata.open/close/min/max 长度）。

谢谢

我最近尝试创建自己的技术指标，一个简单的黄金交叉指标。50 - 200 天 EMA 要添加到我的 chartSeries 图表中。起初，这对下面的代码运行良好，但在更新的包quantmod发布后，它给了我这个错误消息：

代码（股票数据通过中的getSymbols函数下载quantmod）

然后它给了我这个错误信息：

naCheck(x, n) 中的错误：系列包含非领先的 NA

有谁知道如何删除这些非领先的 NA？