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python - 根据另一列在熊猫中创建一个特征（即当它从正面变为负面时）
我有以下数据集：
它是关于股票价格的指标，即变化率。
当熊猫数据框上的当前特征从正变为负时，我想编写一个代码，在熊猫数据框上创建一个新特征（列），反之亦然。
通过示例更容易解释：让我们使用 ROC9 功能。
我创建了一个名为 ROC9_signal 的新变量并将其设置为 0：
当 ROC_9 从负变为正时，我想将 ROC9_signal 从 0 更改为 1。
当 ROC_9 从正变为负时，我想将 ROC9_signal 从 0 更改为 -1。
查看数据，我希望 ROC9_signal 从 0 变为 -1，因为该值已从 0.16（正）变为 -0.006（负）。
查看数据，我希望 ROC_9 信号从 0 变为 1，因为该值已从 -0.11（负）变为 0.05（正）。
查看数据，我希望 ROC9_signal 从 0 变为 -1，因为该值已从 0.20（正）变为 -0.008（负）。
只有发生更改的行我想从 0 更改为 1 或 0 更改为 -1，其他行必须保持为 0。
然后，我将应用相同的逻辑来创建一个momentum10_signal 列和一个chalkin_money_flow_signal 列。因此，我想要一个可以应用于不同列而不是手动的解决方案。
在此先感谢您的帮助。
这是完整数据的样子：
r - 如何向 Shiny、R quantmod 问题添加自定义指标
我是新手，试图向 Shiny/R quantmod 应用程序添加自定义指标。
R 脚本中的以下代码运行良好。
闪亮的等价物
失败并出现错误：找不到函数“myInd”。
而用任何内置函数替换“addMyInd”效果很好。
知道如何让 Shiny 找到“myInd”函数吗？
r - 导入股票价格技术分析的最佳方法是什么？
这是我的数据框：
每行都有不同的日期。如果我想为股票价格导入 RSI，最好的方法是什么？
数据框的原始数据为：
trading - 银色 RSI 指标 - 一小时零梯度
我最近一直在关注白银的价值。我的问题是关于 7 月 9 日 21:00 - 21:59 的白银美元/盎司（符号：SILVER）的 RSI 指标。那个小时的指标梯度为零。下面从 TradingView 复制的图表（1 分钟）显示了相同的开盘价和收盘价，没有变化。有趣的是，在这段时间之后，白银被“超买”（高于 70 RSI）。
我是交易新手，但我想知道什么情况会导致白银 RSI 指标以这种方式运行。
谢谢。
python - 使用python的技术分析库时Column操作出错
我正在尝试使用 python 的技术分析库计算 5 天移动平均线：
当我检查df['EMA']- 我得到以下值：
输入 SBIN CSV 文件如下所示：
谁能指出我做错了什么？
真诚感谢您的帮助
python - 获取 IndexError：尝试将技术指标应用于股票信息的 pandas DataFrame 时，单个位置索引器超出范围
我是 python 新手，在使用 pandas_ta 扩展将一些技术指标应用于股票信息数据框时遇到了一些麻烦。原始数据框“nonStockdf”由列构成
并拥有大约 50 种股票、指数和期货的历史数据，可追溯到 5 年。我正在尝试将一些技术指标作为新列应用到现有 DataFrame 并保存在一个名为nonStockTechsdf但继续获取的新数据框中IndexError: single positional indexer is out-of-bounds。有人可以帮忙吗？？我的代码如下。提前致谢
python - 将股票指标添加到 Pandas DataFrame - ValueError：系列的真值不明确。使用 a.empty、a.bool()、a.item()、a.any() 或
我有一个带有 ohlc 数据的股票熊猫数据框，我正在使用 btalib（技术分析）包添加一些指标。我现在拥有的数据框与此类似，但每只股票有 200 行（QQQ 控股前 500 只股票）。
SMA 是使用前几天收盘价的股票数据计算得出的。因此，如果我用于 SMA 的时间段是 20 天，收盘价（基本上）只是过去 20 天的平均值，如下所示
但是，我对每只股票都有 200 天的数据（因为稍后我将使用 200 天作为单独的列值），并且每次数据框中的符号列更改时，我都需要 SMA 计算来重置。这是我遇到麻烦的部分。
这是它应该如何工作的
df['sma20'] = sma20.df
print(df[200:203])
输出：
sma20 的前 20 行为空，因为需要它们来计算值。这部分按预期工作。但是，当股票代码从 AAPL 切换到 ADBE 时，sma20 的值会继续数据框中的前 20 条记录，这些记录是 AAPL 的记录。我需要他们在这一点上重置。
我想过为此创建自己的函数，但是一旦我添加了更复杂的指标，这将变得非常乏味，我觉得使用库来帮助我更容易。
这是我现在要做的：
我有一symbol_shifted列基本上只是将所有符号推到一个位置。我的想法是我可以检查符号是否等于这个符号移位列。如果不是，那么计算应该重置。
以下是符号移位的外观：
这是我尝试使用的代码：
我已经尝试过多种类似的逻辑（例如，在函数中使用上述逻辑与 pandas 应用，更改我索引记录的方式），但我似乎无法让它工作。在记录号 201 处，符号 != symbol_shifted。所以当 if 语句看到这种情况时，无限循环应该重置并重新开始计算。我不确定为什么这不起作用，但如果有人愿意提供反馈或想法，我会很高兴！这是我目前收到的错误：
r - 在 if 语句中获取“参数长度为 0”
我正在尝试计算 14 天回溯期的 RSI。我的 excel 文件中有三列 - 日期、打开、关闭。但是当我在 if 语句中检查 dff>0 时，会引发错误 - if (dff > 0) { 中的错误：参数的长度为零。下面是我的代码。有什么建议为什么会发生这种情况？
python - 使用 Python Pandas 计算基础体积 (OBV)
我有一个交易 Python Pandas DataFrame，其中包括“收盘价”和“成交量”。我想计算平衡量 (OBV)。我已经让它在整个数据集上工作，但我希望它是在 10 的滚动系列上计算的。
当前函数如下所示...
这将创建“obv”列并计算出 300 个条目的 OBV。
理想情况下，我想做这样的事情......
这看起来有可能起作用，但问题是“应用”仅在“交易量”列中传递，因此您无法计算收盘价的变化。
我也试过这个...
哪种有效，但它会尝试更新“关闭”和“音量”列，而不是添加新的“obv10”列。
执行此操作的最佳方法是什么，或者您只需要以 10 个为一组迭代数据吗？
我从这个链接中找到了一种更有效的方法来执行上面的代码： Calculating stock's On Balance Volume (OBV) in python
问题是这仍然适用于整个数据集。这看起来不错，但是我怎样才能一次循环 10 个批次而不循环或迭代整个数据集？
*** 更新 ***
我已经稍微接近让这个工作了。我设法以 10 人一组计算了 OBV。
我希望这是计算滚动而不是分组。知道如何以有效的方式使用 Pandas 做到这一点吗？
*** 更新 ***
事实证明，应该在整个数据集上计算 OBV。我已经确定了以下现在看起来正确的代码。
python - IEX API技术指标批量调用
只是想知道是否有人能够批量调用 iex 云 api，请求多个代码的 SMA10day 或 EMA10day 等技术指标。
我通过以下 url 访问其他一些功能没有问题：batch_api_call_url = f'https://cloud.iexapis.com/v1/stock/market/batch?&types=quote,stats,advanced-stats,company&symbols={股票代码}&token={iex_token}'
然而，技术指标端点让我望而却步。非常感谢任何指导！