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有没有办法找出最后一个值是否在前六天值的下 50% 范围内？我想添加另一列显示是或否。我尝试对前六个进行排序以获得中间值，但无法将其与上一个进行比较和/或使其迭代以填充新列。我的数据如下所示：

我花了 5-6 个小时在谷歌上搜索并尝试无济于事，非常感谢任何形式的指导

我正在为技术分析创建股票技术指标。除 MFI 外，大多数指标都运行良好。代码到达 MFI 的那一刻，我得到以下错误

系列包含非领先的 NA

我已验证库存系列中没有非领先的 NA。我仍然收到此错误。下面是一个可重现的代码。感谢任何帮助。

我正在使用该yfinance库每天拉取收盘价并计算各种技术指标。有时，我的 RSI（相对强弱指数，对于那些想知道的人）与我在雅虎财经图表上看到的相匹配。然而，其他时候，它会偏离很多。我会假设雅虎财经知道他们在做什么，是我犯了错误，但我不知道在哪里。

预期行为：我计算出的 RSI 值将与 Yahoo Finance 股票图表上的值相匹配。

实际行为：我的 RSI 有时会偏离 10 或 15 个点，但有时它完全匹配。

例如，今天，2020 年 12 月 29 日，我从昨天开始计算的 FB 的 RSI 为 38。Yahoo 显示为 52。但对于 T（AT&T 的符号），我的 RSI 为 41，而 Yahoo 显示为 42。

我已经验证我的代码与我见过的其他示例相匹配，但除此之外我不知道在这里尝试什么。我不是数学家。

以下是我的确切代码：

我试图遍历数百个股票代码，计算每个最近的 Heikin-Ashi 开盘价和收盘价。但是，您需要之前的 HA 打开和关闭来计算当前的 HA 打开。有什么方法可以做到这一点而不必处理股票的整个历史？

我正在弄清楚哪个 python 库最适合计算技术指标。在使用不同的库进行计算时，我得到了以下结果。我不知道我是否计算ema错误。不同方法的结果不匹配。哪个是正确的方法？
代码 ：

输出数据框：

我正在尝试使用 zipline 进行回测，并使用 TA-lib 进行一些技术分析。我的数据集是巨大的（千兆位大小）。因为我希望我的数据可以在 zipline 中工作，所以我有很多数据一次作为所有值都为零，以便可以将公司数据读入 zipline（因为 zipline 要求您有一个交易日历您的策略交易的整个持续时间）。

错误信息：

我听说其他人在使用 TA-lib 时也遇到了这个错误，并且没有一个好的方法来修复它。我该如何解决这个问题？是否需要我为 MACD 创建自己的函数？

令人惊讶的是，像 TA-lib 这样大的库无法处理超过一定大小的数据集。

背景： 我写了一个加密交易机器人来获得乐趣和利润。到目前为止，它已连接到交易所并获取流式价格数据。我正在使用这个价格来创建技术指标 (MACD)。一般对于 MACD，建议使用 26、12 和 9天的收盘价。但是，对于我的交易策略，我计划使用 26、12 和 9分钟的数据。

问题： 我在一分钟内得到多个（比如 10 个）价格变动。我是否只是简单地将它们平均并将时间四舍五入到下一分钟（所以它们都落在同一个分钟桶中）？或者有没有更好的方法来处理这个问题。

非常感谢！

我在我的项目中使用节点的 talib 绑定​​来计算基于 Binance 的 websocket 烛台提要的 RSI。

我想尽可能多地将我的 RSI 输出与 Binance 的 RSI 指标显示的内容同步，但有趣的是，对于默认的 14 周期，我会为不同大小的输入数组获得不同的 RSI 输出。例如：

我很困惑，将周期设置为 14（默认）不应该 RSI 只考虑最后 14 根蜡烛（图表间隔 1 分钟）？

至于将我的输出与 Binance 的 RSI 同步。我可以同步两者的唯一方法是将输入数组截断为 14 个项目，现在这两个输出非常接近但不一致。

谢谢！

我正在为 DAX-30 股票指数制作股票 McClellan-Oscillator 指标图。我有以下数据集，其中我从“ADV”（提前）和“RED”（减少/下降）计算了 MO（McClellan 振荡器）。

MOC 的公式为：

我使用以下代码制作 mo 列：

我不知道出了什么问题，这是我的图表和其他来源的比较图像：

我尽量做到精确。我为任何错误道歉。任何帮助将不胜感激。谢谢。

这是我的代码。我需要向上识别 %k 到 %d 的交叉线此外，根据第二个 y 过滤检测到的样本，其值从 0 到 100，并且只保留出现在图表的 20 水平红线以下的交叉。

部分%K线交叉的黄色高光在%D线上方