trading - 银色 RSI 指标 - 一小时零梯度

Question

我最近一直在关注白银的价值。我的问题是关于 7 月 9 日 21:00 - 21:59 的白银美元/盎司（符号：SILVER）的 RSI 指标。那个小时的指标梯度为零。下面从 TradingView 复制的图表（1 分钟）显示了相同的开盘价和收盘价，没有变化。有趣的是，在这段时间之后，白银被“超买”（高于 70 RSI）。

我是交易新手，但我想知道什么情况会导致白银 RSI 指标以这种方式运行。

谢谢。

Answer 1

相对强弱指数（RSI）是基于价格变化的，原来的公式可以简化为：

diff[t] = close[t] - close[t-1]
rsi[t] = RMA(max(diff[t],0),length)/RMA(abs(diff[t]),length)*100

其中RMA是具有周期的 Wilder 移动平均线的函数length （RMA 可以描述为平滑系数为 的指数移动平均线1/length）。

所以 RSI 可以描述为正价格变化的 RMA 与绝对价格变化的 RMA 之间的比率，然后将这个结果乘以 100。

在您显示的图表中，在价格变化等于 0 的期间，正价格变化和绝对价格变化的 RMA 的值都呈指数衰减而不达到 0 （这是因为 RMA 是 IIR 过滤器）

最后，当出现看涨蜡烛时，正价格变化的 RMA 和绝对价格变化的 RMA 大致相等，因此 RSI 的结果大约等于 100。

Answer 2

问：“......什么情况
会导致白银 RSI 指标表现出这种行为_{（一小时零梯度）}？”

白银交易（以典型的 FX-Broker 中介进入市场的 XAGUSD 为例）在每天的常规交易周内展示长达一小时的市场收盘时间。即不产生任何报价，不接收任何要在 AtMarket 执行的 XTO 订单。市场关闭的确切时间由您的市场准入调解员的条款和条件给出（加上格林尼治标准时间偏移、夏令时转换和银行假期，如果在制作软件时不知道或不那么迂腐，我们会为我们带来更多惊喜仅在使用完全合格的 TZ 时间时进行部署，包括相应的银行假日日历和经纪人 T&C 以及我们的交易平台自动化_{......至少要警告这些已知问题......}）

这就是为什么在 TimeSeries 数据流中存在已知“差距”的原因。假设您的数据处理使用绝对时间（而不是公开市场相对时间），您的指标必须产生让您感到惊讶的 RSI 值（因为“差距”既是主要的，又足够长以“视觉上” 提醒您有关此处理工件的信息。

知道这一点
，其余的很
容易......