math - 如何编写一个复杂的指标计算，在其计算中需要上一个期间的值？

Question

如果我们以累积/分配指标为例。

Investopedia 列出的步骤如下：

1. 资金流量乘数 = [(close - low) - (high - close)] /(high - low)

2. 资金流量 = 资金流量乘数 x 期间的交易量

3. 累积/分配=上一个累积/分配+本期的资金流量

第三步让我很困惑，没有前面的A/D怎么计算A/D，需要前面的A/D等等……

还有其他类似的指标需要计算指标本身。那么它是如何完成的呢？

Answer 1

有一种通用的软件方法可以解决此问题：

您的案例有一个简单的卷积，深度仅为 1。有一些更深的卷积指标，在同样的原理中更深一点。

解决方案：

找到一个所谓的“中性”值，该值是微积分所依赖的，并将其注入“缺失”的时间步长。

• 对于 PriceDOMAIN 指标，如移动平均线，这可以是Close第一个可用柱的价格，它被复制“周期”-倍
• 对于乘法和指数指标，可以是1
• 对于添加剂指标，可以是0

如果中性值在代数上是正确的，或者在更长一点的时间内，当替代值“只是近似值”时，所有玩具都会在下一个“周期”时间步内与公允值对齐。根据最近的指标输出，前一种情况和后一种情况通常会及时调整未来指标值并以某种方式干扰当前决策的实际流程。