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财务部分 R 部分问题

我一直在尝试使用 Quantmod 包和 xts 也使用 diff 函数在 R 中复制以下公式。该代码给了我一个信用冲动的情节，但它似乎并没有复制我想要得到的东西。见链接

https://www.gam.com/media/1434580/biggs.pdf -

第 2 页给出了 Credit Impulse 的公式 - 其中 C 是时间 t 的信贷存量

信贷冲动 = (Ct – Ct-1)/GDPt – (Ct-1-Ct-2)/GDPt-1

第 3 页看一下图表（这是我试图为 Credit Impulse 复制的图表

我是否以正确的方式使用 diff 函数，也可以在 R 中更有效地执行此操作吗？

下面是我的代码

所以，我有两个每月频率的时间序列。巴西联邦政府每月收入（“receitamensal”向量）和每月支出（“gastomensal”向量）。我想从这些系列中创建两个向量：过去 12 个月的累计收入和过去 12 个月的累计支出。因此，在任何给定月份，该值都是过去 12 个月的总和。我正在使用 BETS 库来获取我的数据。现在我的代码是：

那么，我该怎么办？

我正在使用 pandas 中的多索引（国家、年份）数据框，其中包含按当前价格以当地货币单位表示的 GDP 数据，例如

我想创建一个包含以 2010 年为基准年的 GDP 平减指数的新列，例如

其中，明确地说，“gdpdef”中的每个条目都是由国家 i 在 t 年的 GDP 与国家 i 在 2010 年的 GDP 的比率给出的。

对于具有单一指数（年份）的单一国家，我能够通过以下方式实现这一目标：

但是，我在以简洁的方式在两个指数（国家、年份）上复制此操作时遇到了很多麻烦。非常感谢为此提供的任何帮助。

我有供需的离散阶跃函数。我正在寻找一种算法来找到均衡价格，数据在下面R，但是任何语言（或伪代码）的解决方案都是可以接受的。

我想知道如何转换“.do”文件并使用 R 中美国经济协会的文件目录。该文件似乎是用 Stata 编写的。而且，虽然在 R 中有很多包可以转换 .dta 和其他文件类型，但我似乎无法找到转换这种特定文件结构的方法。这是论文/数据的链接

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.p20171100

read.me 文件说我们首先必须打开一个“master.do”文件，我猜它会使用目录中的其他文件。我无权访问 Stata，也无法让 R 打开任何语法文件。

谢谢你的帮助！

我正在尝试在 R 中使用synth包。

合成控制的工作方式是匹配处理单元和控制单元的预处理数据，并选择权重使两者近似相等，以便处理单元“看起来像”合成控制单元。

它的工作方式在这里解释。

在匹配预处理结果时，我们选择T0数据的线性组合。合成器包似乎只选择了一个，它是等同于 MEANS 的那个。这就是predictor.op函数的作用。

但是，假设我只想拥有它，以便我选择所有T0线性组合，所以X1是T0 x 1vector 而不是 a 1x1，有没有办法非手动地做到这一点？

我需要构建一个评分函数来在物品到达库存（数据流）时对其进行排名。该函数将表示库存价值 (V) 和库存年龄 (A)（从购买时间开始）。

分数 = 3V + 7A。评分试图随着项目的老化而增加项目的分数。

这样做意味着我需要每天重新计算分数，如果库存规模以百万计，这将很麻烦。

有没有更好的方法来表示库存的年龄，以避免重新计算所有项目。

谢谢。

我正在尝试比较马尔可夫链（MC）模拟和实际数据的直方图。我尝试使用下面的代码运行模拟，但我并不完全理解。R 似乎已经接受了代码，但我不知道如何运行直方图......作为背景，数据是美国经济的扩张和收缩（可在此处找到：http ://www.nber.org/cycles .html）。我已经将这两个状态之间的转换矩阵设置为P列总和为 1，并且状态之间的转换计算为“每个状态的转换/月”。我认为n对应于这里的转换，但我可能是错的......

与Quantmod 错误“无法打开 URL”有关。如何编写程序以 csv 格式下载 FRED 数据，例如，在 R、perl 等中进行进一步处理？

回答跟随。

我试图理解为什么我在回归分析（GARCH）中得到一个无穷大或缺失的 t 值。这是一个非常大的数据集。

谢谢

更新：

我想为 150 次观察添加代码和结果（因为我远离我的 PC，我无法上传大型数据集的主要结果。

我的代码是：

我的结果是：