我正在尝试比较马尔可夫链(MC)模拟和实际数据的直方图。我尝试使用下面的代码运行模拟,但我并不完全理解。R 似乎已经接受了代码,但我不知道如何运行直方图......作为背景,数据是美国经济的扩张和收缩(可在此处找到:http ://www.nber.org/cycles .html)。我已经将这两个状态之间的转换矩阵设置为P
列总和为 1,并且状态之间的转换计算为“每个状态的转换/月”。我认为n
对应于这里的转换,但我可能是错的......
P <- matrix(c(0.74961, 0.57291, 0.25039, 0.42709),2,2)
P <- t(P)
colSums(P)
n <- 33
MC.sim <- function(n,P) {
sim<-c()
m <- ncol(P)
sim[1] <- sample(1:m,1)
for(i in 2:n){
newstate <- sample(1:m,1,prob=P[,sim[i-1]])
sim[i] <- newstate
}
sim
}