r - 计算 R 增长中的 Credit Impulse

Question

财务部分 R 部分问题

我一直在尝试使用 Quantmod 包和 xts 也使用 diff 函数在 R 中复制以下公式。该代码给了我一个信用冲动的情节，但它似乎并没有复制我想要得到的东西。见链接

https://www.gam.com/media/1434580/biggs.pdf -

第 2 页给出了 Credit Impulse 的公式 - 其中 C 是时间 t 的信贷存量

信贷冲动 = (Ct – Ct-1)/GDPt – (Ct-1-Ct-2)/GDPt-1

第 3 页看一下图表（这是我试图为 Credit Impulse 复制的图表

我是否以正确的方式使用 diff 函数，也可以在 R 中更有效地执行此操作吗？

下面是我的代码

#US DEBT [BN][USD][Q]
usd_debt <- getSymbols("CRDQUSAPABIS", src = "FRED", auto.assign=FALSE)

##US GDP [BN][USD][Q]
usd_gdp <- getSymbols("GDP", src = "FRED", auto.assign=FALSE)

#USD Credit Impulse
usd_debt <- usd_debt["2000/2016"] 
usd_gdp <- usd_gdp["2000/2016"]
usd_ratio <- usd_debt/usd_gdp
usd_ci <- diff(usd_ratio)
plot(usd_ci)

Answer 1

看起来你可能真的想使用：

z <- diff(diff(usd_debt) / coredata(usd_gdp))
plot(z)

假设Ct可以使用您的usd_debt系列建模？

是的，您使用diff的是正确的方式。 当您将其应用于 xts 对象时diff将调用，并且在您的示例中确实是 xts 对象，因此它会很快（高效）。diff.xtsusd_ratio

在这里，coredata除以 xts 对象时是可选的但很好的做法，因为它返回底层矩阵。对象的划分xts可能是有问题的。