问题标签 [systemfit]

我正在尝试使用 systemfit 包来估计计量经济学模型。我继续得到error: Error in eval(predvars, data, env) : object 'gdp_gro' not found. 事情gdp_gro肯定在我的数据集中。

我试图用谷歌搜索这个错误，但我无法找出解决方案。基于 Stackoverflow 和其他地方的其他问题，我认为问题在于 R 处理公式环境的方式。我将不胜感激有关为什么我的代码不起作用以及如何修复它的一些指导。非常感谢。

我附上了一个代表和部分数据集（下）：

部分数据（使用 dput 生成）：

我正在使用systemfitR 中的包运行 SUR 回归。数据集包含 80 家银行的回报，这些银行在某些日期等于 1 的虚拟变量回归，否则为 0。运行它时，我总是得到同样的错误：

.solve.dgC.lu(as(a, "dgCMatrix"), b = b, tol = tol) 中的错误：LU 计算奇异：|diag(U)| 中极端条目的比率 = 3.703e-20

我将数据集上传到 pastebin，所以我希望您可以通过运行以下代码轻松复制错误：

SUR 回归适用于多达 78 家银行。当我添加第 79 家银行时，它不再起作用了。

我使用 R 版本 3.5.1（64 位）。

我将衷心感谢您的帮助！这是我的第一篇文章，所以如果我忘记了什么，请告诉我。

我正在 R 中进行事件研究。我想使用 SUR 模型，因为事件窗口是重叠的。以下是一些代码，您可以使用它们创建我使用的数据以及我到目前为止所做的事情：

只是对回归方程的快速解释：我试图在事件日期（事件虚拟 = 1）挑选出对股票收益（因变量）的影响。此外，在活动日的前一天（=pre）和之后（=post）有一个假人。价格是一个控制变量。

问题在于塞浦路斯和荷兰这两个数据集重叠。数据集 nederland 开始于 2013 年 2 月 1 日，数据集 cyprus 开始于 2013 年 2 月 11 日。每个实体都回溯 87 天。这意味着两个事件窗口的重叠是 77 天。

因此，误差项之间可能存在相关性。为了获得正确的标准误差，我想使用 SUR 模型同时估计这两个事件。

到目前为止我所做的似乎并不正确。如何同时估计荷兰的事件和塞浦路斯的事件，而不是一个接一个地估计？

我正在尝试用 5 个方程估计一个非线性看似不相关的回归 (SUR) 模型R，并且我正在研究包systemfit。一切都很顺利，直到它需要对我的方程式设置一些限制。使用包systemfit，nlsystemfit()它适用于非线性方程的函数。restrict.matrix但是不允许使用的选项/参数nlsystemfit()（它适用于函数中的线性方程systemfit()）。

一个简化的例子是（我认为显示数据在这里无关紧要）：

到目前为止，估计工作完美。但是现在，我需要设置以下约束：

显然，这里的模型是线性的，有 3 个方程，但这是因为我试图简化这个想法。但目前的模型有 5 个非线性方程和更多的参数。

请任何人都可以指导我如何在 R 中执行具有限制的非线性 SUR 估计？

提前非常感谢。

我正在估计一个非线性系统（通过看似不相关的回归 - SUR），使用带有 4 个方程、32 个参数来估计（！）和 412 个观察值的systemfit（函数）包。nlsystemfit()但是我的代码要花很长时间（我的笔记本电脑不是超级强大的）。到目前为止，该过程已经运行了 13 个小时。我不是计算方面的专家，但前段时间有人向我解释了算法（或 big-o）的时间复杂度的概念，然后根据这个概念，计算某个算法的时间可能依赖于特定的函数关系关于观察和/或系数的数量。

因此，我正在考虑停止我的过程，并尝试（暂时）简化模型并尝试运行更简单的东西，只是为了检查估计的参数到目前为止是否有意义。然后，运行一个完整的模型。

但是，如果我可以更改模型中的关键元素，那么这一切都是有意义的，这可以显着减少处理时间。这就是为什么我在谷歌上寻找关于nlm-package 的时间复杂度（nlsystemfit()函数依赖nlm）但没有成功的原因。所以，这是我的问题：任何人都知道我在哪里可以找到这些信息，或者至少给我建议如何在运行整个模型之前测试非线性系统？

我正在尝试在 R 版本 3.4.2 中安装“systemfit”包。但是，我收到“汽车”错误。我尝试使用“依赖项”设置进行安装，但仍然无法正常工作。

我正在使用 systemfit 来模拟受访者对某些本地项目的优先级。他们的优先事项分为六类。

我想制作一个乳胶表，其中每列都有不同的优先级（DV），但是当我使用 texreg 提取对象时，它会提取每个方程的系数。有没有办法使用 texreg 分别提取结果？

我有一个广泛的股票回报数据集及其滞后值。我想使用systemfit包进行 SUR 估计，但无法输入多个公式

我的数据集示例如下所示：

如果我使用以下代码，它可以工作

但是我有很多股票，所以我先创建一个公式列表

使用此列表不起作用

有没有办法正确使用公式列表？

我想估计一个 SUR（看似不相关的回归）模型。

我尝试使用systemfit和它的包装器Zelig。但我无法理解如何指定要预测的因素（即添加固定效应）和聚类标准误差，就像我们在felm().

此外，如果我只是将固定效应变量添加到回归方程中，则会出现以下错误：

非常感谢你的帮助！

我正在从我的数据中添加一个数据样本：

（由于这是一个样本数据集，因此，上述两个回归会给出我上面提到的错误，但在我的实际数据上运行良好。）

但是，我感兴趣的是使用 SUR 估计上述公式，其中X_var8固定X_var9效应和标准误差聚集在X_var8水平上。

如果我们使用felm()，规范是

但是，由于我的标准误差与方程式相关，因此我需要使用 SUR。

任何帮助将非常感激。谢谢你！