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我有一个广泛的股票回报数据集及其滞后值。我想使用systemfit包进行 SUR 估计，但无法输入多个公式

我的数据集示例如下所示：

df = data.frame('stock.1' = c(0, - 0.2, 0.3, 0.5, 0.2), 'lag.stock.1'
= c(0.2,0,- 0.2, 0.3, 0.5), 'stock.2' = c(0, - 0.1, 0.4, 0.7, -0.1), 'lag.stock.2' = c(0.1,0, - 0.1, 0.4, 0.7))

如果我使用以下代码，它可以工作

fitsur = systemfit(list(stock.1 ~ lag.stock.1, stock.2 ~ lag.stock.2), data = df)

但是我有很多股票，所以我先创建一个公式列表

stock.list = c("stock.1", "stock.2")
fm.list = list()
for (i in 1:length(stock.list)) {
  stock = stock.list[i]
  formula = paste0(stock,"~","lag.",stock)
  fm.list[i] = formula
}

使用此列表不起作用

fitsur = systemfit(fm.list, data = df)
Error in systemfit(fm.list, data = return.joindf) : 
  the list of argument 'formula' must contain only objects of class 'formula'

有没有办法正确使用公式列表？

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1 回答 1

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使用as.formula功能：

formula = paste0(stock,"~","lag.",stock)
fm.list[[i]] = as.formula(formula)
于 2021-04-11T14:28:32.777 回答