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我正在使用systemfitR 中的包运行 SUR 回归。数据集包含 80 家银行的回报，这些银行在某些日期等于 1 的虚拟变量回归，否则为 0。运行它时，我总是得到同样的错误：

.solve.dgC.lu(as(a, "dgCMatrix"), b = b, tol = tol) 中的错误：LU 计算奇异：|diag(U)| 中极端条目的比率 = 3.703e-20

我将数据集上传到 pastebin，所以我希望您可以通过运行以下代码轻松复制错误：

library("systemfit")
library("plm")
den <- read.table("https://pastebin.com/raw.php?i=WF3vn1G8", sep=";", header=TRUE)
denpanel<-pdata.frame(den, c("id", "t"))
densur<-systemfit(returns ~ Price + Pre + Event + Post, method = "SUR",data = denpanel)

SUR 回归适用于多达 78 家银行。当我添加第 79 家银行时，它不再起作用了。

我使用 R 版本 3.5.1（64 位）。

我将衷心感谢您的帮助！这是我的第一篇文章，所以如果我忘记了什么，请告诉我。

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发生这种情况是因为我们有 G=80 个组，每组 T=83 个观察值，每个组 K=5 个参数，每个方程给出 83-5=78 个自由度，这是一个问题，因为 SUR 估计 GxG 残差协方差矩阵。同时，OLS 不会引发任何错误并给出相同的估计值，但不会计算协方差矩阵，因此标准误差会有所不同。

于 2019-01-18T19:09:22.767 回答