我做了一个glm，我只想提取每个系数的标准误差。我在互联网上看到了这个功能se.coef()，但它不起作用，它返回"Error: could not find function "se.coef""。

我想用 ggplot2 绘制一个模型。我已经估计了一个稳健的方差-协方差矩阵，我想在估计置信区间时使用它。

我可以告诉 ggplot2 使用我的 VCOV，或者，我可以以某种方式强制 predict.lm 使用我的 VCOV 矩阵吗？一个虚拟的例子：

如果给定我的增强 VCOV 矩阵，我可以得到“正确”的预测，那么添加到 ggplot 会相对容易。

如何将标准错误通过管道传输到 DOS 批处理文件中的文件？仅使用>>管道传输标准输出，标准错误仍会发送到控制台。

我的问题的详细信息：

我通过命令行在自动每日备份中运行 WinRAR。以下示例将 WinRar 的输出（但不是我最想要的错误输出）传递到winraroutput.txt：

问题是有时文件正在使用中，我想知道它们在存档中是否丢失，并将其记录在.txt每个文件旁边的.rar文件中，以防我们不得不返回。丢失的文件很容易通过重新安装程序来替换，因此只要我们知道它们丢失了，替换它们就没什么大不了的。因此，这只是在需要时很高兴知道的信息，而不是必要的。

如何仅将标准错误输出输出到.txt文件，如果可能但没有必要，将常规输出保留到控制台？

奖励积分：

如果你能告诉我如何删除文件，如果它是空白的（没有错误），奖励积分！此处询问：如何使用 Windows 批处理文件检测（和删除）文件是否为空？.

我正在尝试绘制一个带有标准错误的简单条形图，这让我发疯。我确实查找了一些示例并得到了这样的结果：

我正在尝试完成脚本的最后一行，但已经使用了很长时间：

我真的很想克服这个！

谢谢，

巴兹

有谁知道是否有一个包可以在 R 中运行 Fama-MacBeth 回归并计算标准误差？我知道该sandwich程序包及其估计 Newey-West 标准误差以及提供聚类功能的能力。但是，我没有看到任何关于 Fama-MacBeth 的信息。

我的问题是：NA在计算稳健标准误差时，我得到了应该得到一些值的地方。

我正在尝试使用集群稳健的标准错误进行固定效应面板回归。为此，我关注Arai (2011)，他在第 1 页。3 紧随Stock/Watson (2006)（后来发表在Econometrica上，供有访问权限的人使用）。我想通过反对向下偏差来纠正自由度，(M/(M-1)*(N-1)/(N-K) 因为我的集群数量是有限的并且我有不平衡的数据。

在 StackOverflow 上的 [ 1 , 2 ] 和CrossValidated 上的相关问题 [ 3 ]之前已经发布了类似的问题。

Arai（以及第一个链接中的答案）使用以下函数代码（我在下面提供了我的数据以及一些进一步的评论）：

，其中gcenter计算与平均值的偏差（固定效应）。然后我继续并DS_CODE作为我的集群变量进行回归（我已将我的数据命名为“数据”）。

并想计算

但是，当我想计算方差的uj（见上面的公式clx）时，我只在开始时得到一些回归量的值，然后是很多零。如果此输入uj用于方差，则只有NAs结果。

我的数据

由于我的数据可能具有特殊结构并且我无法找出问题所在，因此我将整个内容作为来自 Hotmail的链接发布。原因是使用其他数据（取自 Arai (2011)）我的问题不会发生。提前为混乱感到抱歉，但如果您能看一下，我将不胜感激。该文件是一个包含纯数据的 5mb .txt 文件。

我们得到了一个lm对象并想要提取标准错误

我知道函数摘要、名称和系数。

但是，摘要似乎是手动访问标准错误的唯一方法。

你知道我怎么能输出se吗？

If you remember there is a nice version of table conceived by Tufte that include small quartile plots running next to the corresponding data rows:

There is an implementation of such solution in R using package NMOF and function qTable, which basically creates the table shown above and outputs it as a LaTeX code:

This method of visualization seem to be especially useful if you have a small amount of information to present, and you don't want to waste a space for the full graph. But I would like to hack qTable a bit. Instead of displaying quantile plots, I would prefer to display standard errors of the mean. I am not great in hacking such functions, and I used brute force to do it. I replaced the line from the qTable function which computes quantiles:

with something very brutal, that computes standard errors:

I know, I know it's possibly unsustainable approach, but it actually works to some extend - it plots standard errors but keeps this gap in the plot:

and I would like this gap to disappear.

Here is a qTable function with modification discussed above.

我有使用另一个程序进行的回归分析的结果，我想用 R 测试它们是否显着。我知道 ls.diag() 计算回归结果的标准误差和 t 检验，但它需要非常特定的输入格式（即 lsfit() 的结果），所以我认为我不能使用它。r 中是否有任何函数可以计算回归分析的标准误差和 t 检验，让我可以简单地手动将相关系数赋予函数？

我需要存储集群稳健标准误差的值，以便使用它来创建新变量。

我可以使用 mean 命令获得集群稳健标准错误，但 stata 不存储此值。

您对如何计算估计的集群稳健标准误差然后存储该值以使用它来创建新变量有任何建议吗？