问题标签 [panel-data]

我是新的 R 用户。我有一个时间序列横截面数据集，虽然我找到了在 R 中滞后时间序列数据的方法，但我还没有找到创建滞后时间序列横截面变量的方法，以便我可以在分析中使用它们。

是否可以使用具有二进制因变量的面板数据集在 R 中进行回归？我熟悉将 glm 用于 logit 和 probit 以及 plm 用于面板数据，但不确定如何将两者结合起来。是否有任何现有的代码示例？

编辑

如果我能弄清楚如何提取 plm() 在进行回归时使用的矩阵，那也会很有帮助。例如，您可以使用 plm 来执行固定效果，或者您可以使用适当的虚拟变量创建一个矩阵，然后通过 glm() 运行它。然而，在这种情况下，自己生成假人很烦人，让 plm 为你做会更容易。

如何解释 R 的面板数据模型的结果？对于我的数据，我估计了 Koenker (2004) 对面板数据的分位数回归方法建议的改编形式：

}enter code here

但我不知道确定以下结果：

我在 R（时间和横截面）中有一个面板数据集，并且想计算按二维聚类的标准误差，因为我的残差是双向相关的。谷歌搜索我发现http://thetarzan.wordpress.com/2011/06/11/clustered-standard-errors-in-r/它提供了一个功能来做到这一点。这似乎有点特别，所以我想知道是否有一个包已经过测试并且这样做了吗？

我知道sandwichHAC 标准错误，但它不做双重聚类（即沿二维）。

有谁知道是否有一个包可以在 R 中运行 Fama-MacBeth 回归并计算标准误差？我知道该sandwich程序包及其估计 Newey-West 标准误差以及提供聚类功能的能力。但是，我没有看到任何关于 Fama-MacBeth 的信息。

我正在尝试使用 R 的 googleVis 包绘制一些世界银行数据，但它给了我以下错误：

我使用了以下代码：

有人知道这是为什么吗？

I am doing a fixed effects regression and am having a problem with autocorrelation, to deal with this I am doing ARIMA modeling using the forecast, lmtest, and plm packages. My data is general panel data, looks like this, I am trying to do some ARIMA modeling but am having a hard time incorporating autoregressive terms and moving averages into a fixed effects regression using the plm package. Here is my attempt.

My question is: how do I incorporate one autoregressive term and a moving average of one into my regression?

我的问题是：NA在计算稳健标准误差时，我得到了应该得到一些值的地方。

我正在尝试使用集群稳健的标准错误进行固定效应面板回归。为此，我关注Arai (2011)，他在第 1 页。3 紧随Stock/Watson (2006)（后来发表在Econometrica上，供有访问权限的人使用）。我想通过反对向下偏差来纠正自由度，(M/(M-1)*(N-1)/(N-K) 因为我的集群数量是有限的并且我有不平衡的数据。

在 StackOverflow 上的 [ 1 , 2 ] 和CrossValidated 上的相关问题 [ 3 ]之前已经发布了类似的问题。

Arai（以及第一个链接中的答案）使用以下函数代码（我在下面提供了我的数据以及一些进一步的评论）：

，其中gcenter计算与平均值的偏差（固定效应）。然后我继续并DS_CODE作为我的集群变量进行回归（我已将我的数据命名为“数据”）。

并想计算

但是，当我想计算方差的uj（见上面的公式clx）时，我只在开始时得到一些回归量的值，然后是很多零。如果此输入uj用于方差，则只有NAs结果。

我的数据

由于我的数据可能具有特殊结构并且我无法找出问题所在，因此我将整个内容作为来自 Hotmail的链接发布。原因是使用其他数据（取自 Arai (2011)）我的问题不会发生。提前为混乱感到抱歉，但如果您能看一下，我将不胜感激。该文件是一个包含纯数据的 5mb .txt 文件。

我正在尝试使用plm与其他人相同的问题来估计具有个人特定时间趋势的固定效果面板。我非常愿意使用链接的 CrossValidated 问题中描述的解决方法，但无法弄清楚如何生成必要的数据框列。

也就是说，我有一个表格的数据框

并希望在此数据框中为每个id名为的列添加一个列，其值与所有观测date_idX值相同，否则为零。dateid==X

当然，我的问题的任何更优雅的解决方案也将不胜感激。

假设，我在 10 年内有 5 个国家/地区的分数，例如：

现在，我想创建一个新变量“期间”，如果下一年的得分与上一年的得分相差 +/- 0.5，则该变量为 1，如果不正确，则为 0。我想为所有 5 个国家这样做。如果能够识别 period = 1 的国家/地区年份并将此信息显示在表格中，那就太好了。

我非常希望这不是太多的要求。我在中尝试过，dist但library(proxy)我不知道如何将函数限制为成对观察而不是整行。太感谢了！！