问题标签 [r-portfolioanalytics]

我收到了一个 csv 文件，其中包含对冲基金在 10 月份买卖的 50 种不同的股票代码。我必须检查以确保购买价格在特定的买卖日介于高价和低价之间。

这是格式化的 CSV：

然后我使用 getSymbols() 收集符号，将它们格式化为一个列表，然后抓取高低列。

我遇到的麻烦是弄清楚如何从该数据集中提取 hilo 中相应符号的购买和销售日期的高点和低点。

我有一个数据框p1，其中包含每月股票收益的时间序列，每个月大约有 500 只股票。我正在尝试计算每个月的投资组合回报、投资组合方差和夏普比率。为此，我想使用该PortfolioAnalytics包，分别应用 Return.portfolio()、var.portfolio() 和 SharpeRatio()。

我想要的输出将是一个新的数据框 ( p1pofo)，它由四列 ( "monthyear", "PofoRet", "PofoVar", "PofoSharpe") 组成，每个值都有一行"monthyear"。

为了做到这一点，我尝试拆分数据框，然后应用相应的函数，例如 Return.portfolio()：

但是，我收到以下错误：

任何有关我的代码缺陷或解决我的任务的替代方法的帮助将不胜感激。

可重现的数据样本：

我有一个动态数据集，其中包含权重向量、波动率和相关矩阵。我想创建一个计算整个投资组合方差的函数。我还想避免任何 for 循环（如果可能的话）。

这是 3 个资产组合的组成样本。

我将手动执行示例。但是，我希望最终产品是一个函数，其中输入只是代码、权重、波动率和 corr 矩阵。输出应该是具有每日投资组合方差的单个数字。

我正在对一系列股票进行投资组合优化，并试图提取重新平衡的投资组合的权重。

我遇到的问题：我没有得到重新平衡的投资组合的权重，而是得到 3 个日期。该项目的代码在下面。

我怎样才能解决这个问题？

对你的帮助表示感谢。

谢谢你。

我想使用 ROI 求解器来优化股票投资组合。但是，当我尝试优化投资组合时，我收到一条错误消息，指出初始权重中的资产数量少于回报。我留下了代码和错误。

这是我得到的错误：

警告消息：在 Return.portfolio(portfolioReturns, weights = extractWeights(opt_rebal)) 中： begin_weights 中的资产数量少于回报中的列数，因此子集回报。

我正在尝试解决投资组合优化问题，一切都运行顺利，除非我尝试创建有效边界。

我试图弄乱所有的函数参数，我已经安装了文档推荐的所有包和插件。但即使我尝试在包的 GitHub 存储库中运行有效前沿演示中的代码时，我也会收到相同的错误消息。我怀疑它是缺少插件或推荐的软件包安装中的错误。有人至少可以给我一个关于发生了什么的提示吗？

我拥有的代码非常简单，但我的主要结论是我没有任何问题，因为我在运行位于以下位置的代码时遇到了同样的错误：https ://github.com/R-Finance/PortfolioAnalytics/ blob/master/demo/demo_efficient_frontier.R

我的代码：

我得到的错误信息是：

任何帮助将非常感激！谢谢！

我有一个每月重新平衡的投资组合，我想每年计算 R 中的投资组合周转率。

我的excel文件有日期、安全和重量

我知道我将不得不使用portfolio.analytics 包，但是我在这方面和R 方面完全是新手。任何帮助都会非常有帮助！

数据子集： 在此处输入图像描述

我正在尝试使用投资组合分析优化来最大化主动回报并最小化主动风险。这可以使用这个包吗？我正在尝试最小化活动重量。所以 Min(Portw -Benchw)*Cov。作为目标函数的一部分，有没有办法添加板凳重量？

这是我目前的代码..任何帮助将不胜感激！谢谢你。

对于使用投资组合分析的 R 中的资产分配，有没有办法将风险设置为常数，然后优化投资组合回报？例如，要使 VaR 始终保持在 5%（保守），投资组合中 8 种资产的权重如何变化为最大回报？相比之下，与风险（VaR = 20%）投资组合相比，权重如何变化？在投资组合分析包中，我们只能将最小风险设置为客观，但不能将风险设置为常数。（不同于同等风险贡献）

我正在尝试在 R 中实现 Excel Solver。

我有两个权重向量。Old_Weights 和 New_Weights。我需要找到 New_Weights。

目标函数：Max（（回报 - 成本）/风险）

例子：

所以基本上我需要一个函数来改变 X、Y、Z 的值，从而最大化目标函数。