问题标签 [r-portfolioanalytics]
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r - 在 r studios 中绘制有效边界时出现错误消息
当我运行这行代码时，我收到错误消息：
r - 为什么 PortfolioAnalytics 针对不同的资产回报时刻（没有错误）返回相同的投资组合，而“boudt”时刻根本不起作用？
我尝试使用 R 中的“PortfolioAnalytics”包对不同的投资组合优化方法进行回测。首先，我运行“标准”优化方法，然后使用“MASS”对资产收益的方差-协方差矩阵使用两种不同的稳健估计进行优化“ 包裹。
最后，我还想对optimize.portfolio.rebalancing资产回报时刻使用“boudt”估计。这将返回两条警告消息和有缺陷的投资组合输出：
这是我的可重现代码：
我现在有两个单独的问题：
- 前三个优化回测（1. Standard、2. MCD-VarCov、3. MVE-VarCov）怎么可能返回完全相同的结果，这可以在比较性能图时看到，例如？
- 在尝试使用“boudt”估计资产回报时刻时，我做错了什么？
由于这是我第一次在这里提问，我也很乐意收到有关如何改进在 stackoverflow 上提问的意见。
谢谢大家！
r - PortfolioAnalytics-optimize.portfolio
我正在使用 R 中的PortfolioAnalytics包。我已经看到它为函数“optimize.portfolio”提供了许多选项：
“DEoptim”、“随机”、“ROI”、“旧 ROI”、“pso”、“GenSA”。
如何知道何时使用一种或另一种？
提前致谢！
r - ROI 仅解决 Rstudio 中的均值、var/StdDev、HHI 错误我做错了什么？
当我使用投资组合分析包的 ROI 求解器时，我收到此错误...ROI 仅求解均值、var/StdDev、HHI。但我给它的目标是 stdDev 。一些遇到相同问题的人谈到使用插件库（ROI.plugin.quadprog）库（ROI.plugin.glpk）。但这并不能解决我的问题。我做错了什么？