问题标签 [quadprog]

我正在尝试使用 QuadProg++ 库。问题是我的 CI 变量很大。高达 40,000 * 20,000。使用这个大小，它会占用太多内存（至少 12GB ......）。我有 2 个问题： 1.- 有什么方法可以给“solve_quadprog”函数提供不同的数据类型，而不是矩阵的 double 类型？我尝试了short，但它不允许我。2.- 有人知道如何解决这个尺寸问题吗？这个CI变量其实很简单，只有一条对角线全为1，另一条对角线全为-1（其他全为0）

如果可以使用另一个库（解决二次规划问题）解决这些问题也不是问题。任何解决方案将不胜感激在此先感谢

我想知道 R 'Quadprog' 包是否能够合并以下形式的框约束：-L*1 <= v <= L*1

其中 1 是 1 的向量，L 是常数。要优化的变量是 v。基本上 v 的所有单个元素都必须在 –lambda 和 lambda 之间。

如果没有，是否有其他软件包可以解决此问题？

非常感谢您的帮助

我想知道实施 Quadprog 来解决二次规划的正确方法是什么。

我有以下问题（从互联网上摘录）并且还在查看以下http://cbio.ensmp.fr/~thocking/mines-course/2011-04-01-svm/svm-qp.pdf

解决这个问题的正确方法是什么？如果我遇到上述问题，本教程对解决有用吗？ http://www.r-bloggers.com/solving-quadratic-progams-with-rs-quadprog-package/

我正在使用 MATLAB quadprog，它在我的本地机器上运行非常慢。

当我在远程机器上运行确切的代码时，它会在 10 分钟内完成。当我在本地机器上运行它时，即使 24 小时后它也不会终止（我有时会杀死它）。

当代码运行时，我的本地机器上的内存使用量为 ~10GB RAM（而我的本地机器有 ~100GB 的可用 RAM）。远程机器上的使用量是 20-30GB RAM。

关于如何使它在我的本地机器上运行得更快的任何想法？

重要编辑 10 月 18 日：我在两台机器上都执行了一个较小规模的问题。在本地机器上需要 1900 秒，在远程机器上需要 8 秒，增益约为 240。这两台机器也有多个多核处理器。这次我注意到htop，远程机器使用它的所有处理器，而本地机器只使用一个处理器（尽管所有其他处理器都可用）。关于如何让 MATLAB 使用本地机器上的所有处理器的任何想法？

一些旁注：

1：nnz 代表 H，Aeq =~ 10e6，尺寸约为 11e6 x 11e6

2：只有等式约束的四边形编程有一个封闭形式的解决方案（参见Boyd）。当我使用封闭形式的解决方案解决它时，在我的本地机器上大约需要 10 分钟，而在远程机器上需要 5 分钟。虽然两者都消耗约 20-30GB 的内存。由于我想添加不等式约束，我希望能够在我的本地机器上快速运行 quadprog。

3：下面是cat /proc/cpuinfo我的机器vs远程机器（远程机器更强，但本地机器也很强）：14核vs 4核是〜x3.5的增益（不考虑多线程开销），并且AVX 与 SSE 最大〜x2。所以它不能解释我看到的 240 的增益。此外，当我使用封闭形式的解决方案（而不是 quadprog）时，远程机器与本地机器相比只有 x2 的增益。

4：我确定我运行的是64位版本，因为我看到内存消耗是10-15GB。

5：本地系统运行RHEL，远程运行ubuntu。

本地uname -a结果：

远程uname -a结果：

6：机器上启用了超线程。我用这个脚本检查了它。

7：按照某人的建议启动并行池无济于事。

谢谢！

单个处理器的本地机器 cpu 信息（在许多中）

单个处理器的远程机器 cpu 信息（在许多中）

我真的很喜欢R，但有时它真的让我头疼……

我有以下简单的二次最小化问题，可以在 Excel 中立即制定和解决（点击图片放大）：

和

问题本身非常简单：我想(w1^2+w2^2)/2通过找到 的最佳组合w1来最小w2化bY*(w1*X1+w2*X2+b) >= 1

我知道有quadprog解决这类问题的包，但我发现它太不直观了，我无法正确指定问题:-( 我不想这么说，但 Excel 似乎更适合指定像这些优化问题:-(((

我的问题
如何正确制定上述问题，以便可以用 R （无论哪个包）解决，并且程序得出正确的值w1，w2和b（如上图所示）。请不要只发布链接，但请提供有效的实际代码。如果您可以评论您的代码，那就太好了，这样您就可以清楚地知道您为什么要做这些事情。谢谢！

必要的数据在这里：

附录
有些人对我提供代码（而不仅仅是链接）的要求感到不快。我为此道歉并给出了我的理由，即到目前为止我在 SO 的答案中没有找到任何好的方法。更深层次的原因是这个问题在某种意义上是不寻常的，b它只存在于约束中而不存在于目标函数中。所以我仍然认为这个问题很适合SO。

我正在尝试解决以下不等式约束：

给定 N 个股票的时间序列数据，我试图构建一个投资组合权重向量以最小化收益的方差。

目标函数：

其中w是权重向量，\sum是协方差矩阵，e_{n}^{T}是 1 的向量，C是常数。其中第二个约束 ( \left \| w \right \|) 是不等式约束（权重的 2 范数）。

我尝试使用该nloptr()函数，但它给了我一个错误：提供的算法不正确。我不确定如何选择正确的算法，也不确定这是否是解决此不等式约束的正确方法。

只要能解决这个限制，我也愿意使用其他功能。

这是我尝试的解决方案：

我有一个想在 R 中解决的问题。

我看到我可以使用lsei包中的函数limSolve来最小化以矩阵形式写成 Ax=b 的线性方程组，受等式约束 Ex=f 和不等式约束 Gx>=h 的约束。

然而，我现在拥有的不是一个线性方程组，而是一个二次方程组，可以写成 t(x)Ax=b。

我看到有quadprog二次案例的包，但它似乎不允许一组二次方程，只有一个方程。

有谁知道在等式和不等式约束下我可以用什么来最小化二次方程组？

这是我的例子。我正在尝试组合 3 个概率 P(A)、P(B)、P(C) - 这会创建 7 个段 v1 到 v7，其中 v1 是 P(A solus) 等... v4 是 P((A AND B) 不是 C) 等等。而 v7 是 P(A AND B AND C)。

我试图最小化的功能是：

我的平等约束是：

我的不等式约束是 Vi 必须介于 0 和 1 之间，并且它们的总和不能超过 1。

我正在尝试在 Mac 的 R 中安装 quadprog 包，但它一直显示此按摩：

• 安装源包'quadprog' ... ** 包'quadprog' 成功解包并检查MD5 和 ** libs gfortran-4.8 -fPIC -g -O2 -c aind.f -o aind.o make: gfortran-4.8: No这样的文件或目录 make: *** [aind.o] 错误 1 ​​错误: 包 'quadprog' 编译失败</li>
• 删除 '/Library/Frameworks/R.framework/Versions/3.2/Resources/library/quadprog'</li>

有人知道我应该怎么做才能安装它吗？

我正在使用solve.QPRquadprog包来解决经典的均值方差优化问题。在我的理解中，输出分量“值”是指优化投资组合的方差，网上发布的许多均值方差优化代码也表明这sqrt(sol$value)是优化投资组合的标准差。

但是，当我solve.QP用来解决简单的均值方差优化时，sol$value给我提供了一个负值，它也不同于使用投资组合方差函数计算的值：w%*%covariance%*%t(w). 我试图在网上搜索定义或算法，sol$value但不幸的是我找不到详细的描述。R文档quadprog仅声明“值”是“标量，解处的二次函数的值”。

因此，任何熟悉的人都solve.QP可以告诉我 . 的确切定义或算法sol$value。如果我对它的理解是正确的，即优化投资组合的方差，那么solve.QP为我提供负值的可能原因是什么sol$value。

在 StackOverflow 贡献者的大力帮助下，我设法组合了一个函数来推导 2 资产投资组合的权重，从而使夏普比率最大化。不允许卖空并且权重总和为 1。我现在想做的是限制资产 A 与用户定义的权重相差不超过或少于 10%。例如，我想将资产 A 的权重限制为不小于 54% 或大于 66%（即 60% +/- 10%）。所以在下面的例子中，我最终会得到 (0.54,0.66) 而不是不受约束的 (0.243,0.7570) 的权重。我认为这可以通过调整 bVect 来完成，但我不太确定如何去做。任何帮助，将不胜感激。