问题标签 [pyalgotrade]

在每个柱上使用 pyalgotrade 时，我需要股票的平均成交价……我无法找到一种方法来使用 getAvgFillPrice 函数的标注来获得相同的成交价。这将帮助我决定是否进入下一笔交易。任何帮助将不胜感激。我尝试了以下代码：

但我收到以下错误：

在这方面的任何帮助将不胜感激......

我是 python 新手，并尝试使用这些示例pyalgotrade 示例进行简单的回测，但是当我尝试运行该行时：

import rsi2

在 IPython Notebook 中，我得到：

ModuleNotFoundError：没有名为“rsi2”的模块

由于所有其他导入行都有效，我不确定我错过了什么。我试过了：

• 搜索 rsi2 的 python 包文档，但没有出现
• 搜索 StackOverflow，但这些都没有帮助：here here（返回未找到匹配的分布）

我正在尝试将 1 分钟的数据加载到 pyalgotrade 中。提要已正确加载，但在初始化策略时出现了一些奇怪的错误。任何人都可以对此提出一些建议吗？这是代码

这是csv

这是错误消息

我想比较今天的收盘价和昨天的收盘价，但是我找不到获得昨天价格的方法。我还寻找转移了 closingPrice 数据系列（我收到的getAdjCloseDataSeries()），但无法解决我的问题。我怎样才能得到昨天的价格？

文档：

我有一个熊猫系列的时间值和 1 用于交易，0 用于不交易（加上不同的止盈和止损值），我正计划对其进行回测。

然而，上一次我使用反向交易者时，我必须手动搜索 Pandas 系列中的当前时间位置（速度慢得令人难以置信）。

是否有一个库可以让我拥有像矢量化方法这样的东西？（否则，您有任何提示，我可以如何更有效地执行此计划？）

我定义一个类如下。但我只能运行一次 myStrategy 。如果我更改参数并再次运行 myStrategy，则没有任何变化。我希望对不同的股票和参数多次使用相同的策略。

"""

"""

我想切片这个对象的前三个结果，我尝试将它转换为几个类，但找不到解决方案。我可以打印整个原始对象，但我不能对其进行切片。

结果我得到了这个

我已经连续搜索了两天，找不到解决方案。在 numpy ndarray 文档上。

我是 python 的新手，尽我所能，我认为这是某种特殊问题。

我使用 是IB API为了在上市前时间自动触发订单。我无法弄清楚为什么订单在等待开市时间而不是在盘前期间购买。在查看API文档后，我添加了拍卖订单，但在上市前期间我仍然无法购买。

这是我的代码示例：

我发现各种软件包不允许plt.figure(figsize=(12,10))在非常低的级别上使用和设置默认值数字大小。例如，我在pyalgotrade模块中遇到了这个问题：

那么问题是如何在 Jupyter 中以更通用的方式增加图表大小，特别是在pyalgotrade plotter?

默认图表大小pyalgotrade非常小：

pyalgotrade 教程

我已经使用 pandas 数据框对我的交易策略进行了回测，发现了胜率、锐化率等。

上述代码的结果给出了一个回溯测试的数据框，其中包含入场、亏损或盈利。

问题是如何在直播市场上实现这一目标。我不知道如何将其应用于实时提要数据。

我需要在下订单之前计算入场价、止损、止盈和交易量。

我实际上设置了交易视图警报，它将止损、获利、交易量...返回到我的 Gmail 收件箱..

有没有办法从我的 Gmail 提要中抓取数据并使用抓取的参数执行交易。

或者我应该编写一些代码来接收数据并从我的一端计算交易触发器。