我已经使用 pandas 数据框对我的交易策略进行了回测，发现了胜率、锐化率等。
import pandas as pd
import talib
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import mplfinance as mpf
import xx
in_csv="AXSUSDT-1m-2021-06.csv"
out_csv="OUT.csv"
ema_period=200; xx.RR=1.5
column_heads=["Date", "Open", "High","Low", "Close","Vol"]
df = pd.read_csv(in_csv, usecols=[0,1,2,3,4,5],names=column_heads, header=None)
df["Date"]=(pd.to_datetime(df["Date"],unit='ms'))
df["M"],df["S"],df["H"] = talib.MACD(df["Close" ], fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)
#df["M"]=m;df["S"]=s;df["H"]=h
#EMA
ema = talib.EMA(df["Close"], timeperiod=ema_period)
df["EMA"]=ema
#STACK OVERFLOW
df = df = xx.green(df);xx.red(df);df = xx.histo2(df);df = xx.histo1(df);df = xx.short_dive(df);df = xx.long_dive(df);df = xx.jump_dive(df);df = xx.h2(df);df = xx.h1(df);df = xx.l2(df);df = xx.l1(df);df = xx.mh2(df);df = xx.mh1(df);df = xx.ml2(df);df = xx.ml1(df);df = xx.ch2(df);df = xx.ch1(df);df = xx.cl2(df);df = xx.cl1(df);df = xx.position(df);df=xx.exits(df);df=xx.cerebro(df)
df.to_csv(out_csv)
上述代码的结果给出了一个回溯测试的数据框，其中包含入场、亏损或盈利。
问题是如何在直播市场上实现这一目标。我不知道如何将其应用于实时提要数据。
我需要在下订单之前计算入场价、止损、止盈和交易量。
我实际上设置了交易视图警报，它将止损、获利、交易量...返回到我的 Gmail 收件箱..
有没有办法从我的 Gmail 提要中抓取数据并使用抓取的参数执行交易。
或者我应该编写一些代码来接收数据并从我的一端计算交易触发器。